2014年 同济大学 应用统计 第二章 -1参数估计.pdf

第二章 参数估计 • 问题综述 • 点估计 • 估计量的评判标准 • 置信区间 一、参数估计问题 一般地，需要估计的对象常常表现为 总体分布的某个数字特征，例如均值、方 差、标准差、中位数、矩等等。这一类统 计问题称为参数估计问题。要估计的对象 称为参数。 在数理统计中，未知的量都称为参数。 进一步，标记着总体分布的参数称为总体参数； 总体参数可能取值的范围称为参数空间，记作 。  （可以是多维情形） “总体分布类型已知”的这类统计问题称为参数型 统计问题。除了要估计总体参数以外，有时还要估 计总体参数的某个函数g  ,   ，称g  ,   1 k 1 k 为待估函数。“总体分布类型未知”的这类统计问题 称为非参数型统计问题。 参数估计的形式分成两类：点估计和区间估计。 在点估计问题中，所谓“根据样本X , ,X  1 n 来估计 ”，实质上就是要构造一个样本的函数  h X , , X  ，在得到样本观测值x , ,x 之 1 n 1 n 后，便用实数h x , , x 作为 的估计。  1 n   称h X , , X 为未知参数 的估计量，记作  1 n   ˆ ˆ  X , ,X 或 ；称h x , , x 为未知参数 的  1 n    1 n   ˆ ˆ 估计值，记作 x , ,x 或 。可见，估计量一  1 n   定是一个统计量，估计值是这个统计量的观测值。 ˆ ˆ 待估函数g  的估计量记作g X , , X 或 ，估    1 n  g ˆ ˆ 计值记作g x , ,x 或 。  1 n  g 在区间估计问题中，所谓“根据样本X , ,X  1 n 来估计 ”，实质上就是要构造两个样本的函数  h X , , X 与h X ,