多市场下金融风险度量与波动溢出研究.doc

原 件 复制件 中 国 博 士 后 科 学 基 金 资 助 金 申 请 表 申请人姓名 杜子平 编 号 津博复筹[2004]24号 设站单位 天津大学管理学院 流动站名称 管理科学与工程 （一级学科） 进 站日 期 2004 年 3月9 日 通信地址 天津科技大学经济与管理学院 （天津市河西区大沽南路1038号） 邮政编码 300222 电话 022 2004年3 月10 日填表 申 请 须 知 1、申请者必须认真阅读现实执行的《中国博士后科学基金资助条例》，并按该条例有关规定进行申请。 2、申请者打字填写（如不具备打字条件时，请用钢笔或圆珠笔正楷书写，不要用铅笔填写）本表1至6页，并由二位推荐人在7至8页分别填写推荐意见，报所在设站单位（含经批准招收博士后的非设站单位，下同）。经设站单位在9页填写审核意见后再用B5复印纸进行复制。 3、每位申请者需向中国博士后科学基金会交纳评审资料费100元人民币，未交纳的，不予受理。 4、各设站单位于每年三月十日至三月三十一日或九月十日至九月三十日期间将本单位所有申请者的《申请表》（一式六份，必含原件）和评审资料费集中汇至中国博士后基金会。 5. 本表封面上的“原件”和“复印件”系指本份材料是原件或复印件，请在相应的方框内打“√”；“编号”系指申请进站时，全国博士后管委会办公室或有关省、市对博士后研究人员的统一编号；“投送学科”系指申请资助项目所属的学科领域。若是交叉学科或跨学科，则应填写所涉及的主要学科名称。学科须按国务院学位委员会公布的标准名称填写。 6、填表必须实事求是，认真详实，不得虚报或留空。有的栏目如无内容可填，请写上“无”、“未”等字；若填写不下，可另附纸。 姓 名 杜子平 性别 男 出生年月 1964.1 民族 汉 博士后日常经费来源 国家资助 单位自筹 ( 企业提供（企业博士后） 来自重大科研项目经费（项目博士后） 学位情况 学位 获得年月 攻读学位单位 学位论文题目 导师 学士 1984.8 山西师范大学 大数定理的研究推广 吴诗咏 硕士 1990.2 中科院系统所 吕梁地区经济发展系统动力学模型构建 顾基发 博士 2003.1 天津大学 基于波动模型的金融市场分析 张世英 主要研究工作经历 起止年月 单 位 研究工作 职 务 2001.1—2003.12 天津大学 管理学院 多变量长记忆时间序列建模与应用研究2000005606 参加者 博士生 副教授 2002.1—2004.12 天津大学 天津科技大学 多变量时间序列的波动持续性及其在金融系统中的应用研参加者 博士 副教授 2003.1—2003.12 天津科技大学 基于神经网络的非线性时变系统辩识和预参加者 博士 副教授 主要研究成果：已发表在国内外核心学术刊物上的论文题目、全部作者署名顺序、发表时间、刊登论文的刊物名称以及被SCI、EI、SSCI收录、引用的情况：获得专利的名称、内容和号码：有何发明创造、技术革新、工艺设计和过程等。请务必具体说明以上成果的科学价值、应用前景、经济效益、社会效益以及本人在这些成果中的主要贡献及所获得奖励的名称、等级和获奖人的排名顺序。 1.向量GARCH过程协同持续性研究 《系统工程学报》 杜子平 张世英 2003.5 在本文中，重点研究了组合投资的波动持续性即市场组合的波动持续性问题。基于Bollerslev and Engle(1993)的定义，证明了波动持续性与波动非协方差平稳是等价的，从而在理论上说明了经济计量学上两个重要概念的内在关系，揭示了波动持续性的本质；将上述概念推广到部分协同持续、分块协同持续等概念，将研究的问题扩展到变结构领域；文中指出，在市场波动可用对角单整GARCH，或含单位根的GARCH模型描述下，市场组合的波动持续性无法消除；理论证明，当两市场的收益是完全线性相关时，存在消除波动持续性的市场线性组合，此结果有助于理解抽象苦涩的波动协同持续性的定义；本文还探讨了波动协同持续与线性协整的联系，在一定意义上二者存在等价关系