随机利率下带干扰的对偶风险模型的分红问题（Dividend problem with dual risk model with interference at stochastic interest rates）.pdfVIP

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2017-10-07 发布于山东
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随机利率下带干扰的对偶风险模型的分红问题（Dividend problem with dual risk model with interference at stochastic interest rates）.pdf

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随机利率下带干扰的对偶风险模型的分红问题（Dividend problem with dual risk model with interference at stochastic interest rates）

1957 De Finetti , , . , . , , . , , , Barrier Threshold . , : . , . Barrier . D n - , . V (u; b) - . , Threshold . D n - , . V (u; b) - . : ; Barrier ; Threshold ; ; . i Abstract Dividends payment problem dates back to De Finetti, who solved it in the discrete time model in 1957. Form the