工行金融市场人民币利率市场上周概览-中国工商银行.PDFVIP

工行金融市场：人民币利率市场上周概览 （2017年5月15 日-5月19 日）  人民币利率市场上周概览——货币市场 上周隔夜上海银行间同业拆放利率（Shibo ）和隔夜回购定盘 利率均收于2.69%附近，7 天上海银行间同业拆放利率 （Shibo ）和7天回购定盘利率均收于3.04%附近。央行公 开市场方面，上周一 （5月15 日）未开展逆回购操作，无逆 回购到期；上周二 （5月16 日）分别进行了1500亿元7天、 400亿元14天逆回购操作，逆回购到期200亿元；上周三（5 月17 日）分别进行了1100亿元7天、300亿元14天逆回购 操作，逆回购到期1300亿元；上周四 （5月18 日）分别进 行了500亿元7天、300亿元14天逆回购操作，逆回购到期 800亿元；上周五 （5月19 日）未开展逆回购操作，逆回购 到期200亿元。另外，上周有1795亿元6个月期中期借贷便 利 （MLF）到期，投放3个月期国库现金定存800亿元。本周 （5月22 日-26 日），央行公开市场将有4100亿元逆回购到 期，若央行不进行其他操作，本周公开市场将自然净回笼资 金4100亿元。 免责声明：本研究报告由中国工商银行股份有限公司（以下简称 “工商银行”）撰写，研究报告所引用信 息均来自公开资料，所载观点不代表工商银行立场。我们力求但不保证这些信息的准确性和完整性。对于 任何因使用或信赖本晨报信息而造成（或声称造成）的任何直接或间接损失，我们不承担任何责任。本报 告版权仅为工商银行所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引 用。工商银行保留对任何侵权行为进行追究的权利。 表1：人民币货币市场利率变动 收盘利率(%) 较前周(BP) 较上月末(BP) 隔夜Shibor （ON） 2.72 -8 -10 7天Shibor （1W） 2.88 -3 1 3月期Shibor （3M） 4.46 6 17 隔夜回购定盘利率（FR001） 2.66 -9 -14 7天回购定盘利率（FR007） 3.20 -20 -110 数据来源：银行间外汇交易中心 免责声明：本研究报告由中国工商银行股份有限公司（以下简称 “工商银行”）撰写，研究报告所引用信 息均来自公开资料，所载观点不代表工商银行立场。我们力求但不保证这些信息的准确性和完整性。对于 任何因使用或信赖本晨报信息而造成（或声称造成）的任何直接或间接损失，我们不承担任何责任。本报 告版权仅为工商银行所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引 用。工商银行保留对任何侵权行为进行追究的权利。  人民币利率市场上周概览——二级市场  国债方面，收益率涨跌互现。1年期国债收益率较前周上行 2BP，10年期国债收益率较前周下行1BP。  政策性金融债方面，收益率涨跌互现。1年期国开债收益率较 前周上行4BP，5年期国开债收益率较前周下行6BP，10年期 国开债收益率较前周下行2BP。 表2：银行间固定利率国债收益率变动 国债 收盘收益率(%) 较前周(BP) 较上月末(BP) 1年期 3.47 2 32 3年期