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第3 章 随机向量及其分布 §1. 随机向量及其联合分布 1. n维随机向量 定义1 若随机变量X (), X (), …, X ()定义在同 1 2 n 一个概率空间(, F, P )上，则称 X ()=(X (), X (), …, X () ),  1 2 n 为n维随机向量或n维随机变量；简记为 X=(X , X , …, X ) . 1 2 n 2 维随机向量: ( X , Y ) 2. 二维离散型随机向量的联合分布列 定义2 若二维随机向量(X , Y ) 的可能取值只有有限对 或可列对(x , y ), 则称(X , Y )为二维离散型随机向量； i j 称 P {X= x , Y= y }=p (i,j =1, 2, ) i j ij 为(X , Y ) 的(联合) 概率分布列. Y X y 1 y 2  yj  x 1 p 11 p 12  p 1j  x2 p 21 p 22  p 2j      xi p i1 p i2  p ij      联合概率分布列{p ij } (i, j=1, 2, ) 满足： (1) p ij≥0 (i, j=1, 2, ) (非负性) (2) p ij 1 (正则性) i j 例1. 一袋中有3个球，依次标有 ①②② 三个数字， 从袋中任取一球后，不放回再取一球. 设每次取球时， 袋中各球被取到的可能性相同，记X 和 Y 分别为第 一次和第二次取得的球上的数字，求随机向量(X ,Y ) 的联合概率分布列. 3. 二维连续型随机向量的联合概率密度 定义3 对于二维随机向量(X , Y ) ，若存在非负可积函 数f (x , y ), 使得a ,b ,a ,b R, 且a ≤b , a ≤b , 均有 1 1 2 2 1 1 2 2 b1 b2 P {a X b ,a Y b } f (x,y )dxdy 1 1 2 2   a1 a2 则称(X , Y ) 为二维连续型随机向量；函数f (x , y )称为 (X , Y ) 的(联合) 概率密度函数. 联合概率密度函数f (x , y ) 满足： (1)f (x , y )≥0 (非负性)   (2)   f (x , y )dxdy 1 (正则性)