第3章 随机过程的线性变换.pdf

第三章随机过程的线性变换  在电子技术中，通常需要将信号进行一系 列的变换 ，才能提取到有用的信息。  变换可以看作为信号通过系统，所以随机 过程的变换就是分析随机过程通过系统后 的响应。  系统一般分为线性系统和非线性系统两大 类，因此随机过程的变换也分为线性变换 和非线性变换两大类。 1 第三章随机过程的线性变换  3.1 变换的基本概念和基本定理  3.2 随机过程通过线性系统分析  3.3 限带过程  3.5 最佳线性滤波器  3.6 线性系统输出端随机过程的概率分布 2 3.1 变换的基本概念和基本定理  普通函数变换 给定一个函数x (t) ，按照某种法则T ， 指定一个新的函数y (t) ，那么，就说y (t)是x (t) 经过变换T后的结果。记为 y (t) = T[x (t)] T称为从x (t)到y (t)的变换。 3 3.1 变换的基本概念和基本定理  随机过程的变换 给定一个随机过程X (t) ，按照某种法则 T ，对它的每一个样本函数x(t) ，都指定一 个对应函数y (t) ，亍是就得到了一个新的随 机过程Y(t) ，记为 Y(t) = T[X (t)] T就叫做从随机过程X (t)到Y(t)的变换，Y(t) 是随机过程X (t)通过变换后的结果。 4 3.1 变换的基本概念和基本定理  随机过程的变换示意图 X (t) Y(t) T  所以，随机过程的变换也可以用系统的观 点来解释。如上图，假定系统按照法则T 来定义的，那么Y(t)可看作随机过程X(t) 通过系统后的响应。 5 3.1 变换的基本概念和基本定理  变换的种类：  确定性变换:  如果e 和e 是两个实验结果，且x(t,e )=x(t,e ) ，则 1 2 1 2 y(t,e )=y(t,e ) ，则称T是确定性变换，否则叫随机 1 2 性变换。  随机性变换  本章只介绍确定性变换。 6 3.1 变换的基本概念和基本定理  线性变换 设有任意两个随机变量A 和A 及任意 1 2 两个随机过程X (t)和X (t) ，如果满足 1 2 L[A X t A X t ] A L[X t ]A L[X t ] 1 1   2 2   1