信息复杂性准则的深入探讨.pdfVIP

系统科学与数学 J．Sys．Sci．Math．Scis 28(6)(2008，6)，758-768 信息复杂性准则的深入探讨 吕纯 濂 (南京信息工程大学数理学院， 南京210044) 摘要 介绍联系拟合优度与模型复杂性测度的一种模型选择准则一信息复杂性(ICOMP) Leibler距离之和的一种近似．首先研究了所考虑模型中有真实模型的情况下，ICOMP准 则类的渐近相容性；然后又介绍并完成了所考虑模型中没有真实模型的情况下，ICOMP准 则类的渐近相容性．在有限样本容量的情况下，用ICOMP准则选择的估计模型，比用其 他通用的准则选择的估计模型，更接近于真实模型． 关键词 准则． MR(2000)主题分类号62J99 1 引 言 模型选择准则是近年来令人注目的问题．当给定有限数据集，用合适的模型选择准则， 准则[·，引．从那以后，有许多学者提出各种各样的准则，每一个准则都有其独特的理由和观 点．AIC准则是作为一个模型对数似然函数平均期望的近似无偏估计而提出的【3】；BIC准则 法已被指出它渐近等价于AIC准则f5】． 本文将