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最优状态估计与系统辨识王志贤
高等学校研究生教材
最优状态估计与系统辨识
王志贤 编著
前 言
“最优状态估计与系统辨识”是导航、制导与控制类硕士研究生一 门重
要的理论课程 。
状态估计、系统辨识和控制理论是现代控制理论中的三个相互独立又
相互渗透的主要分支。状态估计和系统辨识离不开控制理论的支持, 而最
优控制和 自适应控制又几乎不能没有状态估计和系统辨识技术。
任何 自动控制系统都是在随机干扰 的作用下工作的, 所有控制系统 的
测量装置测出的量都程度不同的含有 随机误差。这些随机因素 的存在 , 都
给实际的控制系统的分析和设计带来一系列的新 问题 。随机系统理论就是
在解决这些新 问题的过程 中逐渐形成的。
研究随机系统的 目的, 往往在于对系统施加控制 , 使之按照人们预期的
目标运行。随机最优控制理论则是研究如何选择控制策 略或控制律 , 使某
个 目标函数在统计意义下达到最优 。
由于随机系统固有的不确定性, 系统的状态和输出都表现为具有某种
统计特性的随机过程 。因此 , 在一般情况下, 企 图测量系统某个 时刻 的状
态 , 或精确预报系统的状态和输 出在未来 时刻 的变化 , 都是不可能 的。所
以, 随机系统理论必须借助于数理统计中的估计理论 , 来研究对系统的状态
或输出的估计 。
对实际过程的估计或控制 , 都有赖于获得对该过程 正确描述的数学模
型。对于一些极其简单的实际过程 , 其数学模型可 以根据物理定律来建立 ,
但大多数实际过程的作用机理却不能为人们所确切 了解 , 这就需要通过实
验数据来构造其数学模型。系统辨识和参数估计则是随机系统理论中研究
如何建立系统数学模型的又一个重要分支。
本书是编者在多年讲授“最优状态估计与系统辨识”课程 的讲稿基础
上 , 经多次修改完善写成的。全书分两篇 14 章, 其中第一篇最优状态估计
( 第 1~6 章) , 主要介绍卡尔曼滤波的基本理论 ; 第二篇系统辨识 ( 第 7~14
章) , 主要介绍系统辨识和参数估计的基本理论和方法。
本书力求贯彻理论和实践相结合的原则。考虑到工科研究生的知识结
构特点, 在取材和阐述方式上 , 既注 意理论的系统性和完整性, 又突 出了工
程实用性; 公式推导比较详细 , 但又不片面追求数学上的严格性。问题表述
力求浅显易懂。书中还附有较多的例题和习题 , 为读者 自学提供了方便条件 。
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本书的编写工作得到了院、系领导的支持和关怀 , 导航、制导与控制学科的邓方林教授、许
化龙教授 以及很多同事也 曾给予热情的鼓励、支持和帮助 。牟建华副教授 ( 博士) 和胡 昌华教
授( 博士) 分别详细审阅了书稿的第一篇和第二篇, 并提出不少宝贵的修改意见。更不能忘记
教保处的同志们为本书的出版所付出的辛勤劳动。在此 , 一并向他们表示衷心的感谢 !
另外, 书后所列参考文献 , 为本书的基本 内容提供了素材 , 有的还引用了其中的部分 内容,
在此 , 谨 向有关作者表示谢意 !
由于作者水平和实践经验有限, 书中缺点和不足之处在所难免, 热诚欢迎读者批评指正。
王志贤
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