求解广义纳什均衡问题的增量罚算法-纯粹数学与应用数学.pdfVIP

年 月 纯粹数学与应用数学 第 卷 第 期 求解广义纳什均衡问题的增量罚算法 1 2 罗美菊 吴欧 辽宁大学数学院 辽宁 沈阳 中国人民解放军理工大学理学院 江苏 南京 摘要：研究每个局中人的决策集都有可能与竞争者的决策集有关的广义纳什均衡问题. 给出了该广义纳什均衡问题罚函数形式的再定式. 通过分析其 KKT 点的特点, 进一步 给出了求解广义纳什均衡问题的增量罚算法. 关键词：广义纳什均衡问题; 罚函数; KKT 条件; 算法 中图分类号：O225 文献标识码：A 文章编号：1008-5513(2012)05-0599-05 引引引言言言 广义纳什均衡问题 (generalized Nash equilibrium problem 简记为 GNEP) 是标准的纳什 均衡问题的一种推广. 它考虑每个局中人的决策集都有可能与竞争者的决策集有关的情形. 最 早的关于 GNEP 的研究在1952 年由文献 [1] 给出. 此后, 在 1965 年文献 [2] 中考虑了所有局 中人的决策都满足相同的约束条件的GNEP. 此外, 1991 年文献 [3] 运用变分不等式或拟变分 不等式再定式的方法考虑了GNEP. 广义纳什均衡问题在实际中有着广泛的应用. 特别地, 近期 - 关于GNEP 的研究大部分都集中在工程应用上 , 主要目的是从博弈论的观点得到更好的平 衡系统. 关于 GNEP, 对于不同的目标函数和问题集目前已有很多方法对其求解. 其中比较著名的 是将 GNEP 表示成拟变分不等式问题 , 再进一步求解. 此外, 通过引入拟变分不等式问题 的价值函数, 也可将 GNEP 再定式为最小值为零的最优化问题 , 进而应用全局优化方法求 解. 亦可通过罚函数方法把GNEP 转化成一系列纳什均衡问题, 然后给出该纳什均衡问题变分 不等式形式的再定式, 进而对其求解 . 本文提出了一种新的求解 GNEP 的方法– 增量罚函数方法. 利用该方法在一定条件下能 得到合理的 GNEP 的解. 广广广义义义纳纳纳什什什均均均衡衡衡问问问题题题 本文考虑有 N 个局中人的非合作博弈问题. 以后把第v 个局中人简单的记作 v . 用n 维 向量x 表示局中人v 的策略, 其中n 为正整数. 将所有局中人的策略用向量 x = (x , · · · , x ) ∈ 收稿日期： 基金项目：辽宁大学青年基金 作者简介：罗美菊 博士 讲师 研究方向：随机均衡问题及其应用 600 纯粹数学与应用数学 第 卷 表示, 其中 n = n + · · · + n , (x , · · · , x ) := ((x ) , · · · , (x ) ) . 此外, 当要强调局中某一特殊的局中人 v 时, 也常将 x 表示成 x = (x , x ), 其中 x