求解广义纳什均衡问题的指数型惩罚函数方法.pdfVIP

第２４卷　第１期 运　 筹　 与 　管　 理 Ｖｏｌ．２４，Ｎｏ．１ ２０１５年２月 ＯＰＥＲＡＴＩＯＮＳＲＥＳＥＡＲＣＨＡＮＤＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴＳＣＩＥＮＣＥ Ｆｅｂ．２０１５ 　 　 求解广义纳什均衡问题的指数型惩罚函数方法 １，２ １，３ ４ １ 许吉祥 ，　侯 剑 ，　谭彦华 ，　冯恩民 （１．大连理工大学 数学科学学院，辽宁 大连 １１６０２４；２．天津职业技术师范大学 理学院，天津 ３００２２２；３．内蒙古工业大学 管 理学院，内蒙古 呼和浩特 ０１００５１；４．河北工业大学 理学院，天津 ３００１３０） 摘　要：本文利用指数型惩罚函数部分地惩罚耦合约束，从而将广义纳什均衡问题（ＧＮＥＰ）的求解转化为求解一 系列光滑的惩罚纳什均衡问题 （ＮＥＰ）。我们证明了若光滑的惩罚ＮＥＰ序列的解序列的聚点处ＥＭＦＣＱ成立，则 此聚点是 ＧＮＥＰ的一个解。进一步，我们把惩罚 ＮＥＰ的 ＫＫＴ条件转化为一个非光滑方程系统，然后应用带有 Ａｒｍｉｊｏ线搜索的半光滑牛顿法来求解此系统。最后，数值结果表明我们的指数型惩罚函数方法是有效的。 关键词：运筹学；指数型惩罚函数；半光滑牛顿法；广义纳什均衡 中图分类号：Ｏ２２５　　　文章标识码：Ａ　　　文章编号：１００７３２２１（２０１５）０１００８１０８ ＥｘｐｏｎｅｎｔｉａｌＰｅｎａｌｔｙＦｕｎｃｔｉｏｎＭｅｔｈｏｄｆｏｒＧｅｎｅｒａｌｉｚｅｄ ＮａｓｈＥｑｕｉｌｉｂｒｉｕｍＰｒｏｂｌｅｍ １，２ １，３ ４ １ ＸＵＪｉｘｉａｎｇ ，ＨＯＵＪｉａｎ ，ＴＡＮＹａｎｈｕａ，ＦＥＮＧＥｎｍｉｎ （１．ＳｃｈｏｏｌｏｆＭａｔｈｅｍａｔｉｃａｌＳｃｉｅｎｃｅｓ，ＤａｌｉａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｄａｌｉａｎ１１６０２４，Ｃｈｉｎａ；２．Ｓｃｈｏｏｌｏｆ Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，ＴｉａｎｊｉｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙａｎｄＥｄｕｃａｔｉｏｎ，Ｔｉａｎｊｉｎ３００２２２，Ｃｈｉｎａ；３．ＭａｎａｇｅｍｅｎｔＣｏｌｌｅｇｅ，Ｉｎｎｅｒ ＭｏｎｇｏｌｉａＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｈｏｈｈｏｔ０１００５１，Ｃｈｉｎａ；４．ＳｃｈｏｏｌｏｆＳｃｉｅｎｃｅｓ，ＨｅｂｅｉＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｔｉａｎｊｉｎ３００１３０，Ｃｈｉｎａ） Ａｂｓｔｒａｃｔ：ＴｈｉｓｐａｐｅｒｒｅｆｏｒｍｕｌａｔｅｓｔｈｅｇｅｎｅｒａｌｉｚｅｄＮａｓｈｅｑｕｉｌｉｂｒｉｕｍｐｒｏｂｌｅｍ（ＧＮＥＰ）ａｓａｓｅｑｕｅｎｃｅｏｆｓｍｏｏｔｈｉｎｇ ｐｅｎａｌｉｚｅｄＮＥＰｓｂｙｍｅａｎｓｏｆａｐａｒｔｉａｌｐｅｎａｌｉｚａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｃｏｕｐｌｉｎｇｃｏｎｓｔｒａｉｎｔｓｗｈｅｒｅｔｈｅｅｘｐｏｎｅｎｔｉａｌｐｅｎａｌｔｙｆｕｎｃ ｔｉｏｎｓａｒｅｕｓｅｄ．ＷｅｄｅｍｏｎｓｔｒａｔｅｔｈａｔｔｈｅｌｉｍｉｔｐｏｉｎｔｉｓａｓｏｌｕｔｉｏｎｔｏｔｈｅＧＮＥＰｕｎｄｅｒｔｈｅＥＭＦＣＱａｔａｌｉｍｉｔｐｏｉｎｔ ｏｆｓｏｌｕｔｉｏｎｓｔｏｓｍｏｏｔｈｉｎｇｐｅｎａｌｉｚｅｄＮＥＰｓ．Ｆｕｒｔｈｅｒｍｏｒｅ，ｗｅｆｏｒｍｕｌａｔｅｔｈｅＫａｒｕｓｈＫｕｈｎＴｕｃｋｅｒ（ＫＫＴ）ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ ｆｏｒｓｍｏｏｔｈｉｎｇｐｅｎａｌｉｚｅｄＮＥＰｓｉｎｔｏａｓｙｓｔｅｍｏｆｎｏｎｓｍｏｏｔｈｅｑｕａｔｉｏｎｓ，ａｎｄｔｈｅｎａｐｐｌｙｔｈｅｓｅｍｉｓｍｏｏｔｈＮｅｗｔｏｎ ｍｅｔｈｏｄｗｉｔｈＡｒｍｉｊｏｌｉｎｅｓｅａｒｃｈｔｏｓｏｌｖｅｔｈｅｓｙｓｔｅｍ．Ｆｉｎａｌｌｙ，ｔｈｅｎｕｍｅｒｉｃａｌｒｅｓｕｌｔｓｓｈｏｗｔｈａｔｏｕｒｅｘｐｏｎｅｎｔｉａｌ ｐｅｎａｌｔ