Ito游程理论与一类奇异的Markov链的遍历性-应用数学专业毕业论文.pdfVIP

目 录 pnO户JJJ O)( 9on11曰 引言与主要结论 . 离开 oo 的游程 遍 历性 的证 明 参考 文献 ……20 致 谢 ..…，……22 互1 引言与主要结论 近 二 、三十年 ，有大量 的文献讨 论 了连 续 时 间马 氏链 的遍 历性 ，并且证 明了强遍 历 井 指数遍历 井 普通遍 历. 但这些文献均假设 Q 矩 阵是正则 的，马 氏链 是 非爆 炸 的，如 A nderson (1991)，C hen (1992)，M e” 和 T we edie(1993)等等. 对于含有非保守态或瞬时态等 情形马 氏链 的遍历性 ，鲜见有人讨论. 另外 ，有文献如 Lun d ，M eyn 和 T w eedie (1996)，Lund 和 T we edle(1996) 等等，讨论随机单调情形下的遍历性 以及指数收敛速度 的估计 问题. 用 上述方法均无法讨论 下面所给 出的一类奇异 马 氏链 的遍 历性 ，特别是有关 指数 收敛速度 的 估计 问题 . 下面我们首先给 出此 马 氏链 的 R ay一K night 紧化 ，然后利用游程理论和 poisson 点过程 的方法讨论 了遍历性 . 这一部分我们列 出了主要结论 ，第二部分给 出了主要结论 的 证 明过 程 . 设 E {1，2，… }， 一q z 0 0 0 O 一qZ 0 0 0 0 一q3 0 (1.1) 0 0 0 一q4 其 中 o q， . … qn . 二 oo ，i 1，2 ，·… inf 奸 ， 0. 在 inf ql: ‘ O 的条 件 下 ，矩 阵 Q 所对应 的转移函数不唯一 (参考文献 {v][22」等)，但与矩 阵 Q 对应 的诚实的转 移函数 几只约是唯一的，其预解式为 : 艺 akR 罗 (习 凡7 “’‘一碍n(‘“’+ ““一’片“能 呱而骊下 (1.2) k 任E m 〔E 其 中 a、，k 任E 是一列非负实数 ，使得 艺 a、 oo ，艺 艺 低R 默 (l) 1，碍 n‘(人) 是极小 无任E k 任E m 〔E 由文 献 }71知 ，此链是不可配称 的，不能利用文献 1【4] 转移函数p罗”()t 所对应的预解式 · 中 的方 法 讨 论 遍 历 性 . 定理 1.I E 的 R ay一Kn lght 紧化为 百 二E U {oo}，X 二 (几，多，只 ，Xt ，0亡，尸x) 为 尸()t 对应 的正 规 链 . 定理 1.2 几;(约是遍历 的，并且 几，(约 的平稳分布为 : aqi 尸 、，，_ _ 7T， 端二巴l一- ，城 任E 兄 a。q万 ‘ 几 l 定理