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信贷风险管理的区间数参数模型及其应用.pdf
第35卷第1期 电子科技大学学报 VoI_35No．1
2006年2月 JoumaIofUESTofChina Feb．2006
·管理工程·
信贷风险管理的区间数参数模型及其应用
郭战琴，周宗放
(电子科技大学管理学院成都610054)
【摘要】针对商业银行的风险与收益的不确定性，建立了基于区间数的参数规划模型．银行通过选择风险损失参数口，
应用该模型即可确定出在风险／收益均衡状态下，不同风险信贷项目的最优组合投放权重，获得既定风险下的最大收益．最
后，给出的算例表明了该方法对商业银行的信贷风险管理具有较强的应用价值。
关键词医词数：参数规划；风险损失参数；信贷风险管理
中图分类号F830 文献标识码A
Interval
An ofParametric Basedon
Application Programming
in ofCommercialBank
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Management
GUO
Zhan—qin，ZHOUZong-fang
ofChi|la
(SchoolofManagementScieucc,UESTChengdu610054)
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AbstractA based proposeduncertainty
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Key number；riskparameters；parametricprogramming；credit
在放松管制，金融创新和竞争加剧的今天，银行面临的风险和收益的波动加剧。为了有效地评估信贷
风险，国际化大银行纷纷推出技术性很强的风险评估模型，如信用风险计量模型，违约预测模型等…】，并
通过模型来预测和评估银行的信用风险，从而为银行计提风险资本服务。但是这种风险防范措施更多地表
现为一种事后行为，银行在计提风险资本的过程中非常被动。积极主动的信贷风险管理应该在决策时就把
各种可能影响银行收益的风险因子考虑在内，而目前的信贷风险管理却难以满足对不确定性很强的风险的
控制需
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