基于效用的发电商最优风险报价策略.pdfVIP

第34卷第10期 继电器 V01．34No．10 46 2006年5月16日 RELAY Mayl6，2006 基于效用的发电商最优风险报价策略 高春风，彭建春，江辉 (湖南大学电气与信息工程学院，湖南长沙410082) 摘要：电力市场中，发电商的报价策略直接影响着其收益的大小，如何选择兼顾收益和风险的报价策略对发 电商来讲至关重要。提出了一种基于效用的发电商最优风险报价策略。这种方法基于机会约束规划估量报 价风险，并运用效用理论评估报价策略的优劣。为发电商合理选择报价策略提供了一种新的途径。算例证明 了该模型的可行性和有效性。 关键词：电力市场；报价策略；机会约束规划；风险分析；效用评估 文献标识码：A 中图分类号：TM73；F123．9 文章编号2006)lO枷46JD4 1．1 基于机会约束规划的风险评估 O 引言 机会约束规划是在一定概率意义下达到最优的 在不完全竞争的电力市场，发电商可以通过策 理论。机会约束规划允许在一定程度上不满足约束 略性报价来最大化收益。然而，在不完全信息的条 条件，但决策使约束条件成立的概率不小于某一置 件下，报价存在着一定的风险，报价过高，面l临着不 信水平。在PAB模式的电力市场中，发电商希望报 能上网或上网电量少的风险；报价太低，其收益又会 价在中标概率不小于某一概率水平的情况下最高， 受到影响。所以发电商的报价决定了机组能否上网 市场清除价(McP)具有不确定性，但可以根据历史 发电及其在市场中可以占有的份额，进而直接影响 数据对申报时段的McP进行预测，所以报价问题在 到自身的经济利益。 数学上可以用机会约束规划来描述： 目前已有的风险评估的方法主要以方差为基 础。文献[1]考虑了现货和备用市场的报价模型， 』!：P0，{R≥Pi}≥a c，， 利用期望电价的均方差估量风险。文献[2]构建了 【 Pi。i。≤Pi≤Pi。。， 基于期望收益和标准差衡量报价策略的随机优化模 式中：只表示发电商在时段；，市场清除价为R，保证 型；文献[3]利用收益的标准差除以收益的期望值 置信水平至少是d时，可进行的报价；即不中标概 来计量风险程度。文献[4]使用期望值一标准差无 率最大为1一a。1一位值的大小客观的描述了报价 差异曲线来描述决策者不同的风险态度，根据各个 的风险大小程度。P涮。和P岫分别表示申报电价的 方案的效益水平选择最优的策略。文献[5]研究了 上下限。 两市场的购电问题，用总费用的标准方差来表示风 一般发电商在时段i的发电成本函数C。qi)表 险。 。示为： 风险来源于收益低于预期目标时的情况，当发 (2) c(gi)=o．5口ig；+6igi+ci 电商的收益高于预期目标时并不形成风险。用方差 度量风险时对收益高于和低于均值不加区分，一律 为发电商的出力，g汹。和PⅢ。分别为有功出力的上 作风险因素处理，而机会约束规划‘61很好的解决了 这一矛盾。本文利用机会约束规划来估量报价的风 虑报价的上限。 险，并将风险管理学。7o中的效