基于稳健估计的样条函数法对国债利率期限结构的拟合3.pdfVIP

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2017-11-03 发布于天津
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基于稳健估计的样条函数法对国债利率期限结构的拟合3.pdf

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第36卷第12期中　国　科　学　技　术　大　学　学　报 Vol . 36 ,No . 12 2 0 0 6 年 12 月 J OURNAL OF UNIVERSITY OF S CIEN CE AND TECHN OL O G Y OF CHINA Dec . 2 0 0 6 ( ) 文章编号 2006 基于稳健估计的样条函数法对国债利率期限结构的拟合程希骏 ,萧　楠 ( 中国科学技术大学统计与金融系 ,安徽合肥 230026) 摘要 :用样条函数建构我国上市国债利率期限结构 ,在参数估计中运用基于 I GG Ⅰ方案的稳健估计 , 以降低税收效应以及其他因素对债券价格的扭曲. 提供了“严格挑选”和“最大样本”两种稳健估计方案 ,并且进行了比较 ,认为“严格挑选”方案更加适用于构建我国国债利率期限结构. 关键词 :利率期限结构 ;样条函数法 ;稳健估计 ;错误定价的债券中图分类号 :F830 . 9 1 　　　文献标识码 :A Fitting term structure of interest rates of treasure bill market with spl ines based on robust estimation C H EN G Xij un , XIA O N an 　专 ( ) D ep t. of S t at is t ics an d Fi nance , Uni vers ity of S cience an d Technology of Chi na , H ef ei 230026 , Chi na 家 Abstract : Exp onential sp line s ba sed on robu st e stimation under I GG Ⅰf unction were app lied to fit t he 论 t er m st ruct ure of int ere st rat e of t rea sure bill s in SSE in or der to reduce t he eff ect s f ro m t