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经济统计计量模型 彭树宏 shuhong.peng@ 江西财经大学统计学院 第8章 异方差性 一．异方差性对OLS所造成的影响 二．OLS估计后的异方差-稳健推断 三．对异方差性的检验 四．加权最小二乘估计 五．再议线性概率模型 一、异方差性对OLS所造成的影响 f(y|x ) y . E(y |x) =  +  x 0 1 . . x x x x 1 2 3 江西财经大学（彭树宏） 3 一、异方差性对OLS所造成的影响 • 异方差性不会导致系数的OLS估计量出现偏误或产 2 生不一致性，不会影响拟合优度指标R 和调整 2 R 。 • 在出现异方差的情况下，我们在高斯-马尔科夫假 定下用来检验假设的统计量都不再成立；OLS不再 是BLUE。 江西财经大学（彭树宏） 4 二、OLS估计后的异方差-稳健推断 • 调整标准误、t统计量、F统计量和LM统计量，使 之在出现未知形式的异方差性时仍可用，这种方 法称之为异方差-稳健程序。 • 在出现异方差时如何估计方差 • 简单回归模型 • 异方差假定： 江西财经大学（彭树宏） 5 二、OLS估计后的异方差-稳健推断 的一个确当估计量为： 江西财经大学（彭树宏） 6 二、OLS估计后的异方差-稳健推断 • 一般多元回归模型 • 的一个确当估计量是 • （8.4）的平方根被称为 的异方差-稳健的标准 误。将异方差-稳健的标准误替代一般标准误，即 可构造异方差-稳健t统计量。 江西财经大学（彭树宏） 7 二、OLS估计后的异方差-稳健推断 • 通常OLS的t统计量和异方差-稳健t统计量之间唯 一的区别就是如何计算标准误。 • 无论样本容量大小如何，通常的t统计量都服从精 确的t分布，而稳健标准误和稳健t统计量只有在样 本容量越来越大时才能使用。 • 除异方差-稳健的t统计量外，还能得到对任意一个 未知形式的异方差性都保持稳健的F和LM统计 量。 江西财经大学（彭树宏） 8 二、OLS估计后的异方差-稳健推断 • 计算异方差-稳健的LM检验 江西财经大学（彭树宏） 9 三、对异方差性的检验 • 多元线性回归模型 • 取虚拟假设为：同方差假定正确。即 • 由于我们假定u的条件期望