随机过程-习题-第3章.docVIP

3.1 设有一泊松过程，若有两个时刻s、t，且st，试证明 其中，。 证明：依条件概率定义和泊松过程为独立增量过程的性质可得 从另一个角度考虑，泊松事件到达时间分布是[0，t]内的均匀分布。定义事件A为一个泊松事件出现在[t，s]内，事件A发生的概率为，不发生的概率为。于是 3.2设顾客以泊松分布抵达银行，其到达速率为。若已知在第一个小时内有两个顾客抵达银行，问： 此两个顾客在最初的20分钟内抵达银行的概率为何？ 至少有一个顾客在最初的20分钟内抵达银行的概率为何？ (1) 解：此两个顾客在最初的20分钟内抵达银行的概率为 从另一个角度考虑，每个顾客到达时间在[0，60]内均匀分布，且相互统计独立。所以在[0，20]间到达的概率为，设此事件为A，则事件A不发生的概率为，于是 (2) 至少有一个顾客在最初的20分钟内抵达银行的概率为 或者从另一个角度考虑 3.3 设为泊松过程，其参数为。设是随机变量的母函数，证明： (1) (2) (3) 当时， 或 (1) 证明：首先， 因为泊松过程是独立增量过程，所以的母函数等于和的各自母函数的乘积。即， (2) 证明：利用（1）中的结论， 则 所以 = （与无关） (3) 根据泊松过程及其母函数的定义，有 其中，当时，为的高阶无穷小，即 利用（2）中的结论，得 3.4 利用习题3.3得到的偏微分方程式求： (1) 泊松过程的母函数的表示式； (2) 的表示式。 解：（1）由习题3.3之(3)得 解此偏微分方程得 于是，泊松过程的母函数为 （2）将上述结果对s做泰勒展开得 其中，项系数之和就是。即 3.5 设有非齐次泊松过程，它的均值函数可以表示为 ，求在间出现个事件的概率。 解：非齐次泊松过程在时间段内出现个事件的概率为 其中，时 于是，所求概率为 3.6 设,是两个非负整值随机变量，定义二元离散随机变量的母函数为 = k，n均为非负整数 (1) 求，用表示之。 (2) 若,相互统计独立的随机变量，试证明：= (3) 设有随机变量，求随机变量的母函数，用表示之 (4) 设有二元随机变量、，母函数为 其中，0，问的分布是否符合泊松分布？的分布是否符合泊松分布？和是否统计独立？若是否符合泊松分布？ (1) 解：的母函数为 (2) 证明：若与相互统计独立，则 (3) 解：的母函数为 若设，则 (4) 证明：和的二元母函数为 = 根据（1）的结论得 = 同理得 = 所以 即和不相互统计独立。根据(3)的结论得 其中，。显然，这不是泊松分布，但是为复合泊松分布。即概率分布为和的随机变量和参数为的泊松过程构成的复合泊松过程。 3.7 设和是相互统计独立的泊松过程，其参数分别为 问是否为泊松过程？ 解：由于和相互统计独立，并且 所以， 其中， ， 因此， 显然，这不是泊松分布，但是为复合泊松分布。由概率分布为和的随机变量和参数为的泊松过程构成的复合泊松过程。 3.8 设有复合泊松过程 其中，是彼此统计独立、同分布的随机变量，是一泊松过程，与也是统计独立的。求复合泊松过程的特征函数。 如果的概率分布为 ， 而泊松过程的参数，试证明的特征函数为 试比较结果与3.7题所得的结果，说明3.7题的是复合泊松过程。 (1) 解：首先，随机变量的概率密度函数为 由于为个独立同分布的随机变量之和，故其特征函数为 其中，为的特征函数。而的特征函数为 其中，函数为泊松过程的母函数。上式就是复合泊松过程的特征函数。 (2) 证明：的概率分布为 ， 于是，其特征函数为 而参数为的泊松过程的母函数为 于是，根据(1)的结论可得复合泊松过程的特征函数为 此结果与习题3.7的的母函数具有等价的形式，因此可以证明习题3.7中的是一复合泊松过程。 3.9 在某交通道上设置一个车辆记录器，记录南行、北行车辆的总数。设X(t)代表在[0，t]内南行的车辆数，Y(t)代表在[0，t]内北行的车辆数，X(t)、Y(t)均服泊松分布，且相互统计独立；设分别代表在单位时间内通过的南行、北行车辆的平均数。如果在t时车辆纪录器记录的车辆数为n，问其中k辆属于南行车的概率为何？ 解：设 与是相互统计独立的，所以 这说明是参数为的泊松过程。于是，当t时刻记录的车辆数为n时，其中k辆属于南行车的概率为 从另一个角度考虑，一辆车南行的概率为 于是， 3.10 设、、为三个相互统计独立的泊松过程，、和分别为、和的参数。若时，求且的条件概率，即求 解：由于、和是三个相互统计独立的泊松过程，所以它们之和的母函数是它们各自母函数的乘积，即的母函数为 这说明是参数为的泊松过程。 由条件概率定义得 于是，所求概率为 3.11 有一个由两个元件组成的系统，这两个元件当遇到下列不同类型的振动时遭到损坏。如出现第一种类型振动，将