BlackScholes方程的Jacobi有理谱方法.pdfVIP

2005年12月 高等学校计算数学学报 第27卷专辑 王中庆 郭本瑜 (上海师范大学数理信息学院，上海200234) JACOBIRATIONALSPECTRAL METHODFoR BLACK—SCHoLES—TYPE EQUATl0N Guo WangZhongqing Benyu of Normal (Department Mathematics，ShanghaiUniversity,Shanghai200234) Abstract TheJacobirational methodis for spectral proposed Black-Seholes-type is results equation．Its demonstratethe convergenceproved．Numerical efficiency of thisnew approach． wordsJacobirational Key equation． spectralmethod，Black-Scholes classifications AMS(2000)s．bject41A20，65M70． 中图法分类号0241．82 无界区域问题的有理谱方法已经得到广泛地应用【3mm】．它有很多优点，特别是我 们不需要添加任何人工边界以及作任何变量变换就可以直接逼近微分方程．此外，Jacobi 有理谱方法【7】可以用来数值求解变系数的微分方程，如金融数学中的基本方程一Black- 硬y(￡，t)和O：V(z，t)项的系数在z=0，o。处以不同的方式退化或趋于无穷大． ‘ 投稿日期：2005．10-08． 154‘ 壬中庆等：Black—Scholes方程的Jacobi有理谱方法 相应的谱格式，证明了它的收敛性，数值结果说明了这种方法是极其有效的． 2一些记号和引理 。 、 空间，x(z)是权函数，(“，)Ⅵ，川Ⅵ和㈣h分别表示对应的内积、半范数和范数，特 另4地，工；(A)=丑：(A)，(u，)x=(u，u)o．x，Ilvllx=l|uIlo，。． 数定义为：月f 1)_a一口～，a，卢一1．则由Jacobi多项式的正交性质知： ’ ’ ／．硝“所(。)兄蜜∽(z)x髻嘏’(x)dx=《“4’m，。，≈。脚 r(f+8+1)r“+卢+)