空间面板数据模型的固定效应检验.pdfVIP

第12期总第254期 商业经济与 管理 No．12Vol254 2012年12月 OFBUSINESS Dec．2012 JoURNAL ECoNoMICS 空间面板数据模型的固定效应检验 王 云1，龙志和2，陈青青2 (1。华南理工大学工商管理学院，广东广州510641； 2．华南理工大学经济与贸易学院，广东广州510006) 摘 要：固定效应检验是面板数据模型研究的重要课题。文章将固定效应检验的范畴扩展 至空间面板数据模型，采用LM检验方法，研究空间面板数据模型的固定效应事前检验，数理推 导了固定效应检验的边际检验和条件检验统计量，并采用MonteCarlo模拟实验，研究检验统计 量的有限样本性质。结果显示，文章建议的检验统计量具有较小的水平扭曲和理想的检验功效， 尤其是条件检验统计量，是实证研究中有效的检验统计量。 关键词：固定效应；空间面板数据；LM检验 中图分类号：F224．0文献标识码：A 文章编号：1000—2154(2012)12—0085—08 一、引 言 近年来，面板数据模型越来越多地应用于经济管理实证研究，而随着经济计量理论的发展，学者们逐 渐意识到经济变量间存在着广泛的空间相互关联，如相邻省份之间的经济增长、教育水平等变量间往往存 在着相互影响、相互促进的作用。因此，可处理空间关联作用的空间面板数据模型，被学者们广泛应用在地 理、交通、区域经济等领域(陈青青等，2011；王云等，2012)¨。2。，成为经济计量实证研究的重要分支。 Lag，sLAG) 目前，空间经济计量模型主要将空间相关性引入分析框架，包括空间因变量滞后(spatial Error 模型和空间误差自相关(spatial 模型韵影响，模型基本形式为：y=Aw，+邵+s；后者的空间相互作用存在于误差项，研究邻接地区的误 为相应的空间相关性系数，一般的，假定I_pl1，l妒I1(Anselin，1988)¨。。 Error 2012)‘∞1将截面数据SEC模型扩展至空间面板数据，研究了面板数据SEc模型的检验及估计方法。 在经典的面板数据模型中，固定效应和随机效应是主要的模型形式，因此，固定效应或随机效应是否 存在是面板数据模型实证研究首先需要解决的问题。随机效应通常采用￡M检验方法进行事前检验，以便 在模型估计之前判定是否存在随机效应；固定效应通常采用F检验统计量，即通过比较固定效应模型和混 收稿日期：2012一10一10 基金项目：国家自然科学基金项目“面板数据空间误差分量模型估计方法研究” 作者简介：王云(1965一)，男，海南l临高人，华南理工大学工商管理学院，博士研究生，研究方向为文化经济学；龙志和 (1954一)，男，湖南安化人，华南理工大学经济与贸易学院，教授，博士生导师，研究方向为空间计量经济学、产业经济学；陈 青青(1984一)，男，湖南衡南人，华南理工大学经济与贸易学院，博士研究生，研究方向为空间计量经济学、区域经济学。 万方数据 86 商业经济与管理 2012年 但目前文献中广泛使用的固定效应F检验属于事后检验，需要对固定效应模型进行估计，无法类似随机效 应模型的￡M检验，在模型估计前判定是否存在固定效应，从而对固定效应模型的设定提供合理的依据。 但是，就目前查阅的文献来看，由于考虑到固定效应检验需要施加n一1个约束条件(n为截面数)，其事前 检验异常复杂，因此，