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石油消费与经济增长的实证研究 ——基于VAR模型的脉冲响应分析 李光谱 【摘要】利用中国1965年一2()06年的数据对中国石油消费量、石油产量、石油价格、煤消费量和经济增长之间的 关系进行v|恨技术和脉冲响应研究。结果表明，导致中国石油消费飞速增长的主要原因是石油消费本身的累积性冲 击。石油价格的波动并没有导致石油消费显著下降，而且在长期煤的消费会对石油的消费产生一定替代效应。 【关键词】石油消费 经济增长 vAR模型脉冲响应分析 【中图分类号】F061．2【文献标识码】A【文章编号】1006—2025(2009)01一0060—03 【作者简介】李光谱，华中科技大学经济学硕士，河南商业高等专科学校讲师，主要研究方向宏观经济和金融(河南 郑州450044)。 一、问囊的提出 20世纪70年代与80年代的能源危机，以及近年来持 间中国石油消费量、石油产量、石油价格、煤消费量以及 续的能源价格上涨形势，令能源与经济增长的议题被越来 GDP数据来对中国石油消费建模。为了避免产生“伪回归” 越多的国家关注。就我国而言，20世纪90年代以来．中国 问题。在建模以前首先应该解决的问题是实现时间序列的 GDP年均增长9．79％，原油消费年均增长5．77％．而国内原 平稳，为此，对各变量进行对数化，并作一阶差分处理。新 油供应年增长速度仅为1．67％。特别是我国不断增加的石 生成的序列分别为石油消费量、石油产量、石油价格、GDP 油需求和对进口石油越来越高的依存度(自2004年以来．以及煤消费量的对数增长率，分别记为0ILC、OlLP、OIL 我国石油进口对外依存度一直位居40％以上)已经影响到 国家的石油安全。因此，对中国石油消费的基本趋势和影 Fuller(ADF)统计量进行检验，结果如表l所示： 响因素进行研究，是一个具有理论和实践意义的话题。 表1 时间序列的单位根检验 对能源消费与经济增长关系的开创性研究是Kmn和 序列 ADF统计量(P值)临界值(5％) K觚(1978)两位学者做出的，他们发现GNP增长与能源消 0ILC一3．550799(O．0115) 一2．936942 费仅存在单向因果关系。而Akarca和Long(1980)的研究对 OILP一7．055912(0．0000)一2．936942 这一开创性研究提出了质疑，他们发现，如果缩短样本区 0ILPR 一3．063020(0．0376)一2．936942 间，上述结论就不会出现。但随着协整理论的引入．胁ft DGDP一2．977738(0．0457) 一2．936942 (1978)的结论又得到一定程度的支持。Wankeun0h和 COAL一7．579838(0．0000)一2．936942 Kihoon ke(2004)对韩国1981年一2000年能源消耗与GDP检验结果显示，在5％的显著性水平下，ADF统计量的 增长的关系进行了格兰杰检验，结论显示，能源消费与 绝对值均大于相应临界值的绝对值，故拒绝存在单位根的 GDP增长之间在长期存在单向因果关系，在短期不能被观 原假设，接受不存在单位根的结论。因此，可以利用VAR模 察到。王海鹏，田澎，靳萍(2006)利用1953年～2002年的统型来描述个变量之间的冲击关系。 计数据和状态空间模型对中国能源消费与经济增长关系 (二)VAR模型的建立 进行了研究，结果表明，中国能源消费与经济增长之间存在 向量自回归(VAR)模型是一种对多变量动态关系进行 一种随时间不断变化的长期均衡关系，即变参数协整关系。 研究的建模思想，它把所考察的经济系统