成分数据的多元回归建模方法研究-管理科学学报.pdfVIP

维普资讯 第9卷第4期 管 理 科 学 学 报 VO1．9N04． 2006年 8月 _『()URNALOFMANAGEMENTSCIENCESINCI-IINA Aug．2006 成分数据的多元 回归建模方法研究① 王惠文 ，张志慧 ，TenenhausM2 (1．北京航空航天大学经济管理学院，北京 100083；2．法国高等商学院) 摘要：在社会、经济、技术等许多领域的数据分析 中，成分数据 (compositionaldata)是一种应用 十分广泛的数据类型，可以被用来反映诸如投资结构、产业结构、居民消费结构等问题．将成分 数据的logratio变换方法与偏最小二乘路径分析相结合，提出在因变量是成分数据，而与之相 关的若干个 自变量也都是成分数据的情况下，建立了多元线性回归模型的方法．该建模方法可 以满足成分数据的定和约束，克服成分数据中完全多重共线性对建模的不 良影响，并且突出成 分数据主题含义在建模中的作用和意义．作为案例，应用所提出的方法，采用北京市三类产业 的投资、GDP以及就业的结构数据，建立了三者之间的回归模型，进一步说明了多元成分数据 回归建模的工作过程及其应用价值 ． 关键词：成分数据；多元回归模型；偏最小二乘路径分析 中图分类号：0212，4 文献标识码：A 文章编号：1007—98o7(2006)04—0027—06 0 引 言 了成分数据的逻辑正态分布理论．张尧庭采用了 非对称的logratio变换_3J，讨论 了自变量和因变量 在社会、经济、技术等许多领域的数据分析中， 都是单个成分数据的回归建模方法．王惠文 、黄薇 成分数据(compositionaldata)是一种应用十分广泛 提出采用对称的logratio变换l4J，并结合偏最小二 的数据类型，可以被用来反映诸如投资结构、产业 乘回归方法，建立单个成分数据的回归模型，进一 结构、居民消费结构等问题．按照数学的定义，成分 步解决了模型的可解释性问题． 数据是指任意非负的P维矢量 X= ( ，2，…， 在本文中将要讨论的问题是，如果因变量是 )，它的P个分量的取值满足以下约束条件 一 个成分数据，而与之相关的若干个 自变量也都 是成分数据，应该如何建立它们之间的多元 回归 ∑xl_1。≥0 模型．通常情况下，每一个成分数据表示的是一个 公式(1)又被称为 “定和限制”，它是成分数据 主题含义，而这个成分数据又由多个分量构成．为 的基本特征．成分数据的概念最早源 自19世纪 了建立回归模型，一个简单的办法是把所有成分 Ferrers的工作…1．Pearson在一篇讨论伪相关的文 数据的分量都罗列在一起，组成一个大的变量集 章中指出：“在实际的成分数据分析中，定和限制 合，然后采用普通变量的分析方法进行处理．显 常常被有意或无意地忽略，一些为不带限制条件 然，这样做的直接缺陷，是很难解释不同含义的成 的数据而设计的统计方法经常被不适当地滥用， 分数据在模型中的意义和作用 ．因此，在本文设计 从而造成灾难性的后果”．而首部系统研究成分数 的模型中，除了定和限制以及变量完全相关的问 据的论著是 Aitchison的 《成分数据统计分析／2J． 题外，还将需重点考虑模型中变量的层次结构 ． 该书提出成分数据的logratio变换，较完整地建立 为了解决上述问题，本文提出将对称 logratio ① 收稿 日期：2004—10—18；修订 日期：2005—06—03． 基金项 目：国家杰出青年科学基金