基于DEA方法的银行业绩效评价初探.pdfVIP

2010年 第8期 兰 州 学 刊 No．08 201O 总第203期 LanzhouXUekan GenerM．No．203 基于 DEA方法的银行业绩效评价初探 陈传兴 李宇翔 董银红 (1．中国人民大学 商学院，北京 100872；2．中国光大银行 北京分行，北京 100800) 【摘要] 银行绩效是衡量银行竞争力的核心指标，通过对银行绩效的研究可以优化其投入产 出，从而提高银行的整体竞 争力。文章采用DEA方法从某银行的服务绩效、运营绩效和获利绩效三个方面研究该银行四大支行的技术效率、纯技术效率 和规模效率。通过对该银行横向和纵向的绩效比较，提 出了其效率的整改措施。通过这种定性和定量结合的方法探讨某银 行北京分行的各支行在这几年的发展现状，是有一定价值和意义的。 [关键词] DEA；服务绩效；运营绩效；获利绩效 [中图分类号]C931 [文献标识码]A [文章编号]1005—3492(2010)08—0054—05 [收稿 日期】 2010—03—24 [作者简介]陈传兴，男，湖北宜昌人，中国人民大学商学院企业管理博士生。 [基金项 目]中国人民大学研究生科学研究基金项 目。(08XNH087) 一 、 引言 位的聚集地。客户群体优质率较高，均匀分布于各个行业，员 商业银行效率是指商业银行在经营活动中投入与产出 工营销能力较强，业务素质较高，人均利润在北京支行处于较 或成本与收益之间的对比关系，是衡量现有市场竞争能力和 高水平。第四家支行在金融中心区域，附近交通便利。由于 可持续发展能力的总称。银行绩效评价作为衡量银行经营 客户资源比较好，居民和企事业单位是该行的主要客户。 水平的重要方法，对银行的生存和发展具有重大意义。 通过对银行绩效的分析，可以将银行绩效分为服务绩 对商业银行效率的研究，目前主要有两种方法：参数方 效，运营绩效和获利绩效。其中，服务绩效侧重研究银行投 法和非参数方法。参数方法主要是采用一些财务指标(例如 入成本与顾客提供的服务之间的关系。因此输入指标为人 存贷比率、净资产收益率等)或将这些指标加权平均进行评 员费用、固定费用和变动费，输出指标为客户投诉次数(单 估。这些财务指标大多建立在会计利润的基础上，在测算时 位：次／天)和每个客户的平均服务时间(单位：分钟)。运营 只考虑借人资金发生的财务费用，并没有考虑到权益资本成 绩效则侧重于银行雇员与客户、业务之间的关系。从运营绩 本，容易忽略资本机会成本的存在，容易使银行经营者陷入 效的输入来说，人数大幅增加在支行等管理部门和新建支 片面追求会计利润的怪圈。而非参数方法主要采用DEA方 行，对于同一支行而言，雇员人数的增加主要体现在理财人 法。④然而，参数方法由于财务指标选择的随意性和对银行 员的增加上，支行其他部门人员人数基本未增长．在人员统 运营信息的忽视而不能反映银行的综合情况和长期效率。 计上，由于同一年度支行人员不断有调入和调出等情况，通 之前的非参数方法由于在数据的采用和研究角度的偏重性， 常采用(年初人数+年末人数)／2这一期初期末平均数作为 而使得研究结果不能全面客观地反映银行综合运营状况。 本年有效员工人数。其次，员工的素质是一项重要的指标， 本文通过对我国某商业银行对银行绩效的分解，对其近五年 这里所指的员工本科以上的比例数：包括在职等后续进修的 来服务绩效、运营绩效和获利绩效进行实证分析，揭示出该 国家认可的学历。再次，营销人员人数指的是除支行领导／ 银行四大支行的现状和优劣势。 柜台人员／办公室人员以外的所有人员，主要是对公客户经 二、案例选择与指标确定 理／个贷经理／理财经理。运营绩效输出可以用审批时间，优 为了从另一种角度研究银行绩效，笔者选择了某银行北 质客户占的比率和新客户开发时间来衡量。对于获利绩效， 京分行的四家支行。这四家支行情况可以描述如下： 利息支出、非利息支出和中间业务支出可以作为输入，输出 第一家支行附近是多家电子商贸城。该行基本