富时中国a全指指数系列基本规则-ftserussell.pdfVIP

Ground Rules 富时中国A全指指数系列 基本规则 v3.0 2017 年9 月 目录 1.0 导言 3 2.0 管理职责 5 3.0 FTSE Russell 指数政策 6 4.0 成分股资格要求 8 5.0 指数编制与计算方法 12 6.0 成分股审核 13 7.0 成分股的调整 15 8.0 成分股权重的变更 17 9.0 公司行为和事件 18 10.0 行业分类标准系统 20 附录 A: 市场与证券交易所 21 附录 B: 市场、交易所和汇率标准 22 附录 C: 指数与市场的开盘、收盘时间 23 附录 D: 指数状态 24 附录 E: 富时联络方式 25 FTSE Russell | 富时中国 A 全指指数系列 基本规则, 3.0 版本, 2017 年9 月 2 of 25 第一部分 导言 1.0 导言 1.1 本文件列出富时中国 A 全指指数系列构建及管理的基本规则，基本规则副本可向富时指数公司 (见附 录 D) 索取或浏览 。 1.2 富时中国 A 全指指数系列是为 A 股投资者和合格的境外机构投资者 (QFII) 机制下的国际投资者反映中 国大陆 A 股市场的表现。富时 A 全指指数系列包括下列指数： 1.2.1 富时中国 A 全指 本指数由合格股票池中总市值排名前 98% 的所有公司组成。 1.2.2 富时中国 A 200 指数 本指数由富时中国 A 全指中按总市值排名最大的 200 家公司组成。 1.2.3 富时中国 A 400 指数 本指数由总市值排名位于 A 200 指数成分股公司之后的 400 家公司组成。 1.2.4 富时中国 A 600 指数 本指数由富时中国 A 200 指数和富时中国 A 400 指数的成分股组成。 1.2.5 富时中国 A 小盘股指数 本指数由除去富时中国 A 200 指数和富时中国 A 400 指数成分股后，合格股票池中按总市值排名前 98% 的所有公司组成。 1.2.6 富时中国 A 行业指数 富时中国 A 行业指数是根据 ICB 行业分类标准基于富时中国 A 200 指数和富时中国 A 600 指数计算的。 1.2.7 富时中国 A 股红利 150 指数 本指数由富时中国 A 600 指数中股息率排名最高的 150 家公司组成。 1.3 FTSE Russell FTSE Russell 是FTSE International Limited (FTSE)，Frank Russell Company (Russell)，FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc.和FTSE TMX Global Debt Capital Markets Limited (合称， “FTSE TMX”) 以及MTSNext Limited 的商号名称。FTSE，Russell 和FTSE TMX 是相应指数基准管 理人。引用FTSE Russell 应被解释为相应指数的指数基准管理人。 FTSE Russell | 富时中国 A 全指指数系列 基本规则, 3.0 版本, 2017 年9 月 3 of 25 1.4 IOSCO 1.4.1 FTSE Russell 认为富时中国 A 全指指数系列符合 2013 年 7 月出版的国际证券管理机构组织财务指标原 则。 1.5 FTSE Russell 特此告知指数用户，可能存在某些情况，包括不受 FTSE Russell 控制的外部事件，可 能导致指数系列需要修改或停止，因此，任何引用指数的金融合约或其他金融工具或使用指数系列衡 量其业绩表现的投资基金应能够承受，或以其他方式处理指数系列的更改或停止的可能性。 1.6 指数使用者若意欲追踪本指数或购买声称追踪本指数的产品，应先在投资其或其客户资产前，评估指 数方法的优点及进行独