郑州商品交易所FTD协议接口规范.doc

郑州商品交易所FTD协议接口规范 ZCE FTD1.1修订说明 （2005年12月8日） 根据广大会员对FTD协议接口规范的使用要求，在FTD1.1版本中对协议做了修改，具体内容如下： 修改单边成交回报域 typedef struct TradeInsertSingleField_TAG /*单边成交回报域*/ { char InstrumentId[20]; /*合约编码 例如，期货为WS509，期权为WS509C1600*/ char InstrumentVersion; /*合约版本号 目前为0*/ char CancelFlag; /*定单类型 0-普通定单，1-止损定单，2-组合定单*/ char CancelDate[8]; /*取消日期 目前未用*/ char CancelTime[8]; /*取消时间 目前未用*/ char TradeId[20]; /*成交编号*/ char MatchDate[8]; /*成交日期*/ char MatchTime[8]; /*成交时间*/ char ClearDate[8]; /*清算日期 目前未用*/ char Price[12]; /*价格,FTDFloatType12,4*/ unsigned char Volume[4]; /*数量,二进制网络序*/ char OrderSysId[20]; /*合同编号(定单合约号)*/ char UserId[15]; /*交易员编码*/ char Direction; /*买卖方向 0-买,1-卖*/ char OffsetFlag; /*开平仓标记 0-开仓,1-平仓,2-强平*/ char HedgeFlag; /*投保标记 1-投机,3-套期保值*/ char ParticipantId[8]; /*交易会员编码*/ char ClientId[8]; /*客户编码*/ char OrderLocalId[24]; /*委托编号*/ }TradeInsertSingleField; 修改CancelFlag字段的意义，用CancelFlag字段表示单边成交合约是由哪一种类型的定单成交的。 修改成交行情变化域 typedef struct MarketMatchDataChgFieldE_TAG /*扩充成交行情变化域*/ { char InstrumentId[20]; /*合约编码 例如，期货为WS509，期权为WS509C1600*/ char InstrumentVersion;/*合约版本号 目前为0*/ char OpenPrice[12]; /*开盘价,FTDFloatType12,4*/ char HighPrice[12]; /*最高价,FTDFloatType12,4*/ char LowPrice[12]; /*最低价,FTDFloatType12,4*/ char LastPrice[12]; /*最新价,FTDFloatType12,4*/ char BidPrice[12]; /*买入价格,FTDFloatType12,4*/ char AskPrice[12]; /*卖出价,FTDFloatType12,4*/ unsigned char BidLot[4]; /*买入数量,二进制网络序*/ unsigned char AskLot[4]; /*卖出数量,二进制网络序*/ unsigned char Volume[4]; /*数量,二进制网络序*/ unsigned char OpenInterest[4]; /*持仓量,二进制网络序*/ /*以下是扩充字段*/ char DeriveBidPrice[12]; /*组合指令的派生买价*/ char DeriveAskPrice[12]; /*组合指令的派生卖价*/ unsigned char DeriveBidLot[4]; /*组合指令的派生买入数量*/ unsigned char DeriveAskLot[4]; /*组合指令的派生卖出数量*/ char AvgPrice[12]; /*平均成交价*/ char UpdateTime[8]; /*最后修改时间*/ }MarketMatchDataChgFieldE; 数据域增加了DeriveBidPrice、DeriveAskPrice、DeriveBidLot、DeriveAskLot和AvgPrice五个字段。 说明： 这几个字段的意义： 当DeriveBidPr