一种基于粗糙集理论的操作风险判别方法-期刊.pdfVIP

一种基于粗糙集理论的操作风险判别方法 王 娟 (西安邮电学院信息与控制系西安交通大学经济与金融学院，陕西西安710061) 摘要： 操作风险的判别是研究操作风险的首要问题．本文使用基于粗糙集理论的知识 表示和决策分析方法，通过定义粗隶属度。推导出对应的相似度，对操作风险进行判别． 关键词：操作风险；判别；粗糙集；粗隶属度；相似度 RiskDiseriminanceBasedon Set Operational RoughTheory wANG Juan of and 710061，China) (Xi’∞universitypost telecommunication，Xi’∞JiaotongUniversity，Xi’M of riskiscriticalintheresearchreXatHl．Inthis Abstract：Disefiminsnce operational paper， basedonthe denotationand definethe ofmember- knowledge decislon-makinganalysis。We degree the of the risk． in operatiotml shiproughset；thus，deducedegreesimilarity，anddistinguish of of Key risk；discriminanee；roughset；fOH曲d89reemembership；degree words：operational similarity 1引言 有关金融风险的研究一直是金融经济学的核心内容，由于全球金融系统的一体化进程 加快以及金融工具的不断创新，风险管理的理论和实践都得到了极大的发展，然而这种发展 是不均衡的，其中有关市场风险度量与管理的理论与实践最丰富，信用风险的研究开展得最 早+近来也形成了一个研究的高潮，惟有操作风险的研究至今未形成统一的理论框架． 与定义相对清晰的市场风险和信用风险相比，操作风险的定义一直在不断发展．1997 年，英国银行家协会最早给出了操作风险的定义，认为：操作风险与不完善或有问题的内部 操作流程、人员、系统或外部事件所造成损失的风险…．此后，在界定操作风险和提升银行 的操作风险管理方面，《新巴塞尔资本协议》起到了重要的推动作用．2004年6月，经数次 Basle 讨论后，巴塞尔委员会(the Committee)在《新巴塞尔资本协议》发布稿中正式定义操作 风险为：“操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作流程、人员、系统或外部事件所造成 risk)． ”[21由于此前已有100多个国家已经采用了1988年的巴塞尔资本协议，因此很大程度上，各 国监管当局都会依据新的巴塞尔协议监管标准来调整本国的监管政策．至此，标志着银行 业界对操作风险的定义理解趋于一致． ． 然而，从覆盖范围上看，操作风险涵盖广泛，损失资料模糊。损失程度难以