考虑相关性风险的跨期投资组合选择问题研究进展-论文.pdfVIP

第 卷第 期 安 徽 工 程 大 学 学 报 ３２ １ 　 　 　 　 　 　 　 Vol．３２．No．１ 年 月 , ２０１７ ２ JournalofAnhuiPoltechnicUniversit Feb．２０１７ y y 文章编号: ( ) １６７２Ｇ２４７７２０１７０１Ｇ００３８Ｇ０７ 考虑相关性风险的跨期投资组合选择问题研究进展 ∗ , , 周 志 费为银 梁 勇 　 　 ( , ) 安徽工程大学 数理学院 安徽 芜湖　２４１０００ : , , 摘要 投资组合选择问题一直是金融界研究的基本问题之一 首先 根据不同时期国内外学者的研究成果 介 ． ; , , 绍了投资组合选择问题的研究现状 其次 详细介绍了带有相关性风险的跨期投资组合选择问题的研究现状 ; , 、 并给出了多风险资产收益的方差 协方差矩阵是随机情形下的模型 最后 对跳扩散 通货膨胀以及 不 Ｇ Kniht g 确定情形下相关性风险的跨期投资组合选择问题的未来研究进行了展望分析． : ; ; ; ; ; 关 键 词 相关性风险 跨期投资组合 随机控制 跳扩散 通货膨胀 不确定 　 　 Kniht g 中图分类号: ; 文献标识码: O２１１．６３F８３０．９　　　　 A , 由于市场环境的不确定性导致了资产配置的多样化 资产如何进行组合才能使得投资者的利益最大 , , 化 这一直是金融界研究的基本问题之一 现代投资组合理论的开端起源于 世纪 年代 最早是由 ． ２０ ５０ [] １ , , ( ) 提出来的 他强调的是证券组合中