ERM全面风险管理.doc

全面风险管理项目 建议书 200年3月1日  内容提要 第一章 引言 1 第一节 项目范围和目标简介 1 第二节 项目的总体计划 3 第二章 X市场风险管理系统的功能 5 第一节 市场风险的计量 5 (1) 总体风险评估报告 5 (2) 突发、异常事件风险评估报告 8 (3) 利率风险分析功能 9 (4) 股票风险分析功能 10 (5) 外汇风险分析功能 10 (6) 其他辅助分析和参数设置功能 10 (7) 动态监控和定期报表功能 11 第二节 市场风险的监测和模型检验 11 (1) 限额监控报告 12 (2) 资产（负债）分析报告 13 (3) 事后检验功能 14 第三节 资产负债风险管理 14 (1) 缺口分析 15 (2) 收入模拟及EaR 17 (3) 持续期分析 18 (4) 经济价值（资本市值）的敏感性分析 19 (5) 资产负债的动态分析 20 第三章 X公司的解决方案 21 第一节 X金融风险管理解决方案的系统架构 21 (1) X金融风险管理系统的整体架构 21 (2) X银行风险管理系统的整体架构 21 第二节 X银行风险管理系统中各个功能模块的说明 23 (1) 数据转换模块RM（RiskMapper） 23 (2) 情景生成引擎ASE（X Scenario Engine） 25 (3) 计算分析引擎RW（RiskWatch） 25 (4) 投资组合风险计算模块AIR（X Invest Risk） 26 第三节 软硬件平台配置数据 26 (1) 服务器系统 26 (2) 操作终端系统 28 第四节 具体实施中的工作内容 28 (1) 工程实施中的工作内容 28 (2) X金融风险管理系统的本地售后服务 29 附件一：2005年世界百强金融机构中X的用户 30 第一章 引言 第一节 项目范围和目标简介 随着《巴塞尔新资本协议》(下称新巴塞尔协议)在2005年6月的颁布，银行的全面风险管理立即成为一个讨论的热点。全面风险管理，顾名思义，应该包括银行经营中产生的各种风险、应该涉及到银行从事业务的各层单位和人员、应该覆盖银行管理的各种政策、制度和流程。 新巴塞尔协议在总结近年来国际化大银行风险管理技术进步的最新成果和发达国家资本监管成功经验的基础上，构建了风险监管的“三大支柱”：即资本充足率、监管当局的监督检查、和市场约束。其中定量化的监管资本的计算主要包括信用风险、市场风险和操作风险，而对银行的其他风险，如流动性风险、战略风险、声誉风险及业务风险等，是通过第二支柱和第三支柱的一些定性化考量进行监管的。因此，可以认为，新巴塞尔协议的三大支柱涵盖了银行的各类主要风险，并且对银行的风险管理提供了目前最先进的定量分析模型和定性监控理念，以信用风险内部评级法为例，实施内部评级法的银行，不但要达到信用风险计量方面的要求，而且在风险治理结构、组织流程、风险监控、数据和IT系统等方面，还要达到10个方面的最低要求。可以看出，新巴塞尔协议为全面风险管理在银行业的实施提供了框架基础和具体要求。 新巴塞尔协议的实施对各个国家并不是强制性的，鉴于一些发展中国家的特殊性。不过，它给各个国家的银行业提出了风险管理未来发展的道路。银行本身就是风险行业，通过有效的风险管理来创造价值，新巴塞尔协议通过提高资本敏感性来激励商业银行不断提高风险管理水平，同时通过监管当局和市场两个力量来保证银行的健康运行。在银行管理中，经济资本是一个综合性很强的指标。它覆盖的范围上至董事会、高级管理层的战略目标、风险偏好，下接业务前台的各项日常决策，横跨各条业务线和各职能部门的运作。 在我国的银行体系中，银行近年来一直以资产质量优良而著称，这当然与对风险管理的重视密不可分。早在1997年，X银行就在国内银行业率先推行资产质量五级分类；目前又在进行行业评价和内部评级。但是同国外银行相比较，或者与新巴塞尔协议的要求相比，还存在着差距。 目前X银行还是用存贷比例来限制业务规模，而国外银行是以资本为重要约束因素。存贷比例这种做法限制了风险管理对银行的积极作用，因为尽管X银行的不良贷款比例被控制得很低，在国内是领先的，但是却限于存贷比例而不能提高放贷量。如果采用资本充足率这一国际惯例，低的不良贷款比例有助于减少风险加权资产，这样在相同条件的资本下，X银行应该可以经营的规模更大，赢利更多。 另外随着国内利率改革的不断深化，和近期推出的汇率改革，X银行的市场风险管理系统面临新的挑战。以前不太重要的利率风险和外汇敞口风险都应该提上日程。还有操作风险，也需要一个数据收集、分析、计量的管理系统。对于市场风险和操作风险来说，都需要一个精确的计量系统来为其分配经济资本。 企业“走出去”是国家的一个发展战略。作为国家银行，帮助企业走出去是X银行的任务之一，这就要求X银行向综合型开发金融