中央国债登记结算有限责任公司债券预发行业务指引-中国债券信息网.DOCVIP

附件一 中央国债登记结算有限责任公司 债券预发行业务指引 1.总则 1.1为规范全国银行间债券市场债券预发行（以下称“债券预发行”）业务，维护债券预发行相关参与机构合法权益，根据财政部、中国人民银行（以下称“人民银行”）、中国证券监督管理委员会《关于开展国债预发行试点的通知》（财库〔2013〕28号）、中国人民银行《全国银行间债券市场债券预发行业务管理办法》（中国人民银行公告〔2014〕第29号）、《全国银行间债券市场债券交易管理办法》（中国人民银行令〔2000〕第2号)等有关规定、中央国债登记结算有限责任公司（以下称“中央结算公司”）《债券预发行业务结算规则》和相关业务制度，制定本指引。 1.2本指引所称债券预发行业务，是指银行间债券市场投资者以即将发行的债券为标的进行的债券买卖行为。 1.3预发行交易的券种为在全国银行间债券市场发行的符合人民银行规定条件的债券品种，国债预发行的具体券种由财政部会同人民银行确定。 2.预发行投资者准备 2.1投资者参与债券预发行交易，应符合人民银行债券预发行业务相关管理规定。投资者参与国债预发行交易的，还应符合财政部相关管理规定。非法人产品、境外机构分别由其托管人、结算代理人代为办理相关手续及进行业务操作。 2.2投资者参与债券预发行交易前，应向中央结算公司提交以下材料： （一）《中央结算公司债券预发行业务投资者申请表》，原件三份（见附件1）； （二）已签署的《中央国债登记结算有限责任公司债券预发行业务履约保障管理服务协议》（以下称《预发行业务履约保障管理服务协议》）； （三）《债券预发行业务保证券管理服务投资者信息备案卡》，原件一份（见附件2）； （四）选择保证金作为履约保障方式、且未在中央结算公司开立债券结算资金账户的投资者提交《中央国债登记结算有限责任公司债券结算资金账户使用协议》的签署页。 中央结算公司受理后为投资者办理相关手续，开通业务资格。中央结算公司将为选择保证金作为预发行业务履约保障的投资者开立保证金专户，并向其出具开户通知。 2.3预发行投资者可选择变更履约保障方式、资金清算资料、业务经办人员权限、业务经办人员信息等。申请变更时，投资者需提交《中央结算公司债券预发行业务投资者申请表》原件三份（见附件1）办理。 3. 预发行履约保障机制 3.1进行预发行交易，交易双方应当按照对手的信用状况建立履约保障机制。履约保障采用保证券（即质押券）和保证金的方式。 投资者可选择以下预发行履约保障方式： （一）仅使用保证金； （二）仅使用保证券； （三）同时使用保证金和保证券。 对于选择以上方式中（二）或（三）的投资者，视为接受《中央结算公司债券预发行业务投资者申请表》（见附件1）中保证券快速处置条款。 预发行投资者可选择变更履约保障方式。申请变更时，投资者需提交《中央结算公司债券预发行业务投资者申请表》原件三份（见附件1）办理。 3.2中央结算公司与投资者签署《预发行业务履约保障管理服务协议》，接受投资者的委托为投资者提供预发行履约保障保证券和保证金管理服务。 中央结算公司采用户内质押的方式处理投资者提交的保证券。预发行债券承销团成员提交的保证券，通过中央结算公司设立的债券预发行履约保障专户做账务记载。 3.3中央结算公司根据投资者的不同类型计算投资者需提交的履约保障金额： 3.3.1预发行债券承销团成员应按照预发行结算合同生成当日单只债券买卖成交量差额的一定比例在每日的日终提交履约保障。 承销团成员所需提交的履约保障金额＝︱单只债券当日总买入面额-总卖出面额︱×履约保障比例 3.3.2预发行债券非承销团成员应按照单笔交易成交量的一定比例实时提交履约保障。 非承销团成员所需提交的履约保障金额＝单笔债券预发行交易面额×履约保障比例 3.3.3中央结算公司将根据债券预发行业务相关管理规定设置履约保障比例并及时对外披露。 3.4中央结算公司计算出投资者需提交的预发行履约保障金额后，系统根据投资者选用的预发行履约保障方式，自动完成投资者的保证金冻结/保证券质押。预发行业务交易双方的保证金冻结/保证券质押成功后，相应的预发行结算合同生效。 3.4.1中央结算公司根据计算出的投资者需提交的履约保障金额,从投资者的保证金专户中冻结相应的保证金金额。 3.4.2中央结算公司根据履约保障金额及预发行保证券管理业务参数，自动完成保证券的选取、计算和质押。 3.4.3中央结算公司按照“先保证金、后保证券”的方式来处理履约保障。中央结算公司根据计算出的投资者需提交的履约保障金额,从投资者的保证金专户中冻结相应的保证金金额。当保证金专户中余额不足时,中央结算公司先将保证金专户中的余额进行冻结。对于剩余部分，投资者以保证券的方式提交。中央结算公司系统自动完成保证券的选取、计算和质押。 3.5投资者的保证金冻结/保证