商业银行信用风险宏观压力测试研究.PDFVIP

第５期(总第３０７期) 商　 业　 经　 济　 与　 管　 理 Ｎｏ.５(Ｇｅｎｅｒａｌ Ｎｏ.３０７) ２０１７年５月 ＪＯＵＲＮＡＬＯＦＢＵＳＩＮＥＳＳＥＣＯＮＯＭＩＣＳ Ｍａｙ２０１７ 商业银行信用风险宏观压力测试研究 １ꎬ２ ３ 王天宇 ꎬ杨　 勇 (１.华中科技大学经济学院ꎬ湖北 武汉４３００７４ꎻ２.郑州银行股份有限公司董事会ꎬ 河南郑州４５０００３ꎻ３.郑州银行股份有限公司计财部ꎬ河南郑州４５０００３) 摘　 要:文章根据信贷组合观点理论来构建信用风险宏观经济压力测试模型系统ꎬ首先构 建了基于压力传导模型和压力情景生成模型的压力测试模型系统ꎻ其次通过相关性检验、平稳性 检验与“协整检验”筛选出对商业银行风险产生影响的宏观经济变量ꎻ最后通过案例分析得出ꎬ 该模型对于分析我国商业银行在宏观经济压力下的信用风险具有一定的适用性ꎮ 关键词:信用风险ꎻ宏观压力测试ꎻ不良贷款率ꎻ蒙特卡洛模拟 中图分类号:Ｆ８３０.３３　 　 文献标志码:Ａ　 　 文章编号:１０００ ２１５４(２０１７)０５ ００７０ ０７ ＤＯＩ:１０.１４１３４/ ｊ.ｃｎｋｉ.ｃｎ３３￣１３３６/ ｆ.２０１７.０５.００７ 王天宇ꎬ杨勇.商业银行信用风险宏观压力测试研究[Ｊ].商业经济与管理ꎬ２０１７(５):７０－７６. Ｒｅｓｅａｒｃｈ ｏｎ ｔｈｅ Ｃｒｅｄｉｔ Ｒｉｓｋ ｏｆ Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ Ｂａｎｋ ｗｉｔｈ Ｍａｃｒｏ￣Ｓｔｒｅｓｓ Ｔｅｓｔｉｎｇ Ｍｅｔｈｏｄ １ꎬ２ ３ ＷＡＮＧＴｉａｎ￣ｙｕ ꎬＹＡＮＧＹｏｎｇ (１. Ｓｃｈｏｏｌ ｏｆ ＥｃｏｎｏｍｉｃｓꎬＨｕａｚｈｏｎｇ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｓｃｉｅｎｃｅ ａｎｄ ＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙꎬＷｕｈａｎ４３００７４ꎬＣｈｉｎａꎻ２. Ｂｏａｒｄ ｏｆ Ｄｉｒｅｃｔｏｒｓꎬ Ｂａｎｋ ｏｆ ＺｈｅｎｇｚｈｏｕꎬＺｈｅｎｇｚｈｏｕ４５０００３ꎬＣｈｉｎａꎻ３. Ｆｉｎａｎｃｅ ＤｅｐａｒｔｍｅｎｔꎬＢａｎｋ ｏｆ ＺｈｅｎｇｚｈｏｕꎬＺｈｅｎｇｚｈｏｕ４５０００３ꎬＣｈｉｎａ) Ａｂｓｔｒａｃｔ:Ｔｈｅ ｒｅｓｅａｒｃｈｅｒｓ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔ ａ ｍａｃｒｏ ｓｔｒｅｓｓ ｔｅｓｔｉｎｇ ｍｏｄｅｌ ｓｙｓｔｅｍｆｏｒ Ｃｈｉｎａｓ ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ ｂａｎｋ ｃｒｅｄｉｔ ｒｉｓｋ ｂａｓｅｄ ｏｎ ｔｈｅ ｃｒｅｄｉｔ ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ ｔｈｅｏｒｙ. Ｆｉｒｓｔｌｙꎬｔｈｉｓ ｐａｐｅｒ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｓ ａ ｐｒｅｓｓｕｒｅｔｅｓｔ ｍｏｄｅｌ ｓｙｓｔｅｍ ｂａｓｅｄ ｏｎ ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｃｏｎｄｕｃｔｉｏｎ ｍｏｄｅｌ ａｎｄ ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｓｃｅｎａｒｉｏ ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ ｍｏｄｅｌ. Ｔｈｅｎ ｔｈｅ ｍａｃｒｏｅｃｏｎｏｍｉｃ ｖａｒｉａｂｌｅｓ ｔｈａｔ ａｆｆｅｃｔ ｔｈｅ ｒｉｓｋｓ ｏｆ ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ ｂａｎｋｓ ａｒｅ ｓｅｌｅｃｔｅｄ ｔｈｒｏｕｇｈ ｔｈｅ ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ ｔｅｓｔꎬｔｈｅ ｓｍｏｏｔｈｎｅｓｓ ｔｅｓｔ ａｎｄ ｔｈｅ ｃｏ￣ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ ｔｅｓｔ. Ｆｉｎａｌｌｙꎬａ ｃａｓｅ ａｎａｌｙｓｉｓ ｐｒｏｖｅｓ ｔｈａｔ ｔｈｅ ｍｏｄｅｌ ｉｓ ａｐｐｌｉｃａｂｌｅ ｉｎ ｔｈｅ ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ ｃｒｅｄｉｔ ｒｉｓｋ ｉｎ Ｃｈｉｎａｓ ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ ｂａｎｋｓ ｕｎｄｅｒ ｍａｃｒｏｅｃｏｎｏｍｉｃ ｐｒｅｓｓｕｒｅ. Ｋｅｙ ｗｏｒｄｓ:ｃｒｅｄｉｔ ｒｉｓｋꎻｍａｃｒｏ￣ｓｔｒｅｓｓ ｔｅｓｔｉｎｇꎻｎｏｎ￣ｐｅｒｆｏｒｍｉｎｇ ｌｏａｎ ｒａｔｉｏꎻＭｏｎｔｅｌ Ｃａｒｌｏ Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ 一、 引