XX行流动性风险管理办法.doc

XX银行制度 风险管理办法 文件编号：XXXXXXXXX-XXXX 编制部门：合规管理部 审 核：批 准： 版 次 号：A/0 生效日期： 年 月 日 目 录 修改记录 3 第一章 总则 3 第二章 组织与职责 6 第三章 流动性风险管理方法 12 第四章 流动性风险管理内容 14 第五章 流动性风险的监测和控制 16 第六章 流动性风险报告程序 18 第七章 流动性风险的应对 19 第八章 流动性风险预警 22 第九章 流动性风险应急处理 23 第十章 罚 则 26 第十一章 附则 27 修改记录版次号 生效日期 修改原因 A/0 制度文件第一版 首次发布 为进一步健全XX银行（以下简称“本行”）流动性风险管理体制和机制，完善全面风险管理体系，保证本行各项业务的可持续发展，依据中国银行业监督管理委员会《商业银行流动性风险管理指引》、《商业银行风险监管核心指标（试行）》，结合本行实际，制定本办法。 本办法所指流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。 流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。 融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。 市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。 流动性风险管理是指识别、计量、监测和控制流动性风险的全过程。 流动性风险管理的基本原则。 统一与分散性原则，即在全行流动性筹集、储备、调度上实行综合行统一管理、集中调配。对各分支行对流动性风险实行分级监测和分层负责,以确保负债来源的多样性和资产运用的多元化； 现金流匹配原则，即任何时点的现金流入要大于现金流出； 分币种管理原则，即按本、外币分别管理； 全面性原则，即涵盖所有的表内、外各项业务，所有的业务条线和分支机构； 本行流动性风险管理政策的取向是稳健原则，即控制风险与讲求效益并重。通过加强有效管理，把全行流动性风险压降到可以有效控制的范围，坚持补充流动性不足与处置流动性剩余并重，既要控制流动性不足的风险，又要控制流动性过剩而导致成本上升、收益降低的风险，以促进各项业务的协调稳定发展。 本行流动性风险管理的目标是通过建立适时、合理、有效的流动性风险管理机制，实现对流动性风险的识别、计量、监测和控制，将流动性风险控制在本行可以承受的范围之内，确保以较低的成本，保持充足且适度的流动性，随时满足客户支付需求，兑现客户贷款承诺，维护良好的市场信誉，实现资金营运安全性、流动性和效益性的协调统一，以推动本行的持续、健康运行。 本行通过建立科学的风险管理组织架构，划分明确的风险管理职责、制定有效的风险管理策略、程序和制度，强化考核监督，持续推动流动性风险管理工作的开展。 组织与职责 本行建立与流动性风险特点相适应的组织架构，包括董事会、董事会风险管理委员会、高级管理层及其风险管理委员会、资产负债管理委员会和风险管理部、计划财务部。 董事会承担流动性风险管理的最终职责。具体包括： 审核批准本行的流动性风险管理体系和重要政策； 监督高级管理层在风险管理体系内对流动性风险进行适当管理和控制； 对本行流动性风险管理信息系统的完整性、准确性和有效性承担最终责任； 决定与流动性风险相关的信息披露内容； 审核批准本行流动性风险承受能力、流动性风险管理策略与程序、流动性风险限额和流动性风险应急计划，并根据风险管理需要及时对以上内容进行审议修订，审议修订工作至少每年一次； 持续关注流动性风险状况，定期获得关于流动性风险水平和相关压力测试的报告，及时了解流动性风险的重大变化和潜在转变； 根据内部审计的结果，督促高级管理层针对内部审计发现的问题采取及时有效的整改措施，并适时调整和完善有关流动性风险管理的策略和程序； 授权并听取董事会风险管理委员会开展流动性风险管理的相关工作； 法律、法规规定的其他职责。 高级管理层及其风险管理委员会负责流动性风险的具体管理工作，应履行以下职责： 根据本行的总体发展战略测算流动性风险承受能力，并提请董事会风险管理委员会审批；根据总体发展战略及内外部经营环境的变化及时提出对流动性风险承受能力修订的建议，并提请董事会风险管理委员会审议； 根据董事会风险管理委员会批准的流动性风险承受能力，制定流动性风险管理策略、程序、限额，其中重要的策略、程序和限额需提请董事会风险管理委员会审批后执行； 组织建立流动性风险的监测、识别、计量、控制体系和预警机制、应急方案，并确保其运行的有效性； 充分了解并定期评估本行流动性风