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从巴塞尔协议的发展历史看银行业风险防范思想的变化 解密巴塞尔 巴塞尔实际上就是一个地名，由十国央行行长倡议建立的巴塞尔委员会以及其后的巴塞尔协议因此而得名。 巴塞尔委员会 比利时 加拿大 瑞典 英国 意大利 美国 日本 德国 荷兰 法国 导火线 富兰克林国民银行的破产 1973年 三大原因 巴塞尔协议一（旧巴塞尔协议） 银行外部 银行内部 监管思想的根本转变 巴塞尔协议Ⅱ（新巴塞尔协议） 对受到利率影响的各类工具及股票所涉及的风险、银行的外汇风险和商品（如贵金属等）风险，计提资本金来进行约束 共提出涉及到银行监管7个方面的25条核心原则，为此后巴塞尔协议的完善提供了一个具有实质性意义的监管框架 三大支柱——资本充足率、监管部门监督检查和市场纪律，把资本充足率与银行面临的主要风险紧密地结合在一起 巴林银行的没落——揭示单一资本充足率的缺陷 三大支柱的秘密 眨眼又到了21世纪 2007 年始于美国的次贷危机爆发，大量投行破产，股市、房市陷入长期低迷，并最终发展为全球性的金融危机。本次金融危机的产生和发展深化，充分暴露出此前的银行监管体系中存在的诸多不足，风险防范的思想需要进一步调整。旧有的银行业监管规则中，对于核心资本充足率的要求不足以让银行体系面对突如其来的全球性金融系统风险中游刃有余。 2010年巴塞尔协议Ⅲ 内容 原规定 新规定 目标 核心资本充足率 4% 6% 核心资本充足率的要求可达到8.5%-11%。总资本充足率要求仍维持8%不变。 计提防护缓冲资本 —— 2.5% 反周期准备资本 —— ≤2.5% 引入杠杆比率、流动杠杆比率和净稳定资金来源比率的要求 降低银行系统的流动性风险，加强抵御金融风险的能力 每一次出问题，每一次都会出现新的解决问题的方法 总结 血淋淋的事实告诉我们，监管永远是走在犯错的身后的。 如何推出更严密的监管机制，防范新的风险？ 我们有目标，但我们不知道往哪里走。 谢谢观看 * *