线性规划对偶问题__运筹学__胡运权__清华大学出版社.pptVIP

第二章 线性规划的对偶理论与灵敏度分析 §1　线性规划的对偶问题 §2　对偶规划的基本性质 §3 影子价格 §4　对偶单纯形法 §5　线性规划的灵敏度分析 例：写出下面线性规划的对偶规划模型： 1 单纯形法的矩阵描述 2 线性规划的对偶定理 2.1 弱对偶定理 定理 对偶问题(min)的任何可行解Y0，其目标函数值总是不小于原问题(max)任何可行解X0的目标函数值 弱对偶定理推论 max问题的任何可行解目标函数值是其对偶min问题目标函数值的下限； min问题的任何可行解目标函数值是其对偶max问题目标函数值的上限 如果原max(min)问题为无界解，则其对偶min (max)问题无可行解 如果原max(min)问题有可行解，其对偶min (max)问题无可行解，则原问题为无界解 2.2 最优性（解）判别定理 定理 若原问题的某个可行解X0的目标函数值与对偶问题某个可行解Y0的目标函数值相等，则X0, Y0分别是相应问题的最优解。 证：设X是LP问题的任一个可行解,则由弱对偶定理推论1，得CX0 = Y0b ? CX, 既X0是LP问题的最优解。同理Y0 是DP问题的最优解。 证毕。 2.4.互补松弛定理 影子价格的直观含义： 第四节:对偶单纯形法 对偶单纯形法的基本思想 对偶单纯形法的基本思想是：从原规划的一个基本解出发，此基本解不一定可行，但它对应着一个对偶可行解（检验数非正），所以也可以说是从一个对偶可行解出发； 然后检验原规划的基本解是否可行，即是否有负的分量，如果有小于零的分量，则进行迭代，求另一个基本解，此基本解对应着另一个对偶可行解（检验数非正）。如果得到的基本解的分量皆非负则该基本解为最优解。也就是说，对偶单纯形法在迭代过程中始终保持对偶解的可行性（即检验数非正），使原规划的基本解由不可行逐步变为可行，当同时得到对偶规划与原规划的可行解时，便得到原规划的最优解。 敏感性分析的重要性在于向决策者提供线性规划问题的最优解所能适应的环境条件变化的范围，环境条件变化时可能对经营状况带来何种影响，产生影响后的解决途径。 三 增加一个新的变量 增加一个变量在实际问题中反映为增加一 个新品种.其分析步骤为: 1. 计算 2. 判断新变量的检验数情况 增加一个新的约束 练习:已知线性规划问题 1.求最终单纯型表 2.写出其对偶规划 3.求出对偶问题最优解;写出最优基矩阵B及其逆矩阵 4.若b变为 ,其最优基是否变化?求出变化后的最 优解及其目标函数值. 解:1.求最终单纯型表 2.写出其对偶规划 3.对偶问题最优解 ,最优基矩阵 其逆矩阵 4. 最优解为 ,其目标函数值 要使原来的解仍保持最优解，就要zj-cj≤0（j=1,2,3,4,5），即 由此得到， ，即当c2?35/12时，最优解保持不变 max z= -x1 -x2 +4x3 ? s.t. ? x1 +x2 +2x3 ≤9 ? ? x1 +x2 -x3 ≤2 ? ? -x1 +x2 +x3 ≤4 ? ? x1, x2, x3 ≥0 在线性规划问题中，对c1进行灵敏度分析 。 例 得到以上问题的最优单纯形表： 当c1’=c1+?时，相应的单纯形表为： 要使原来的基仍保持最优基，就要zj-cj≤0（j=1,2,3,4,5），即 由此得到，-3???3，即当-4?c1?2时，最优基保持不变 二、分析 b 的变化 当I 表中b变化为 时，在B 表中将只有解列 发生变化，为了保证最优基不变则必须满足： max z= -x1 -x2 +4x3 ? s.t. ? x1 +x2 +2x3 ≤9 ? ? x1 +x2 -x3 ≤2 ? ? -x1 +x2 +x3 ≤4 ? ? x1, x2, x3 ≥0 例 在线性规划问题中，对b1进行灵敏度分析 。 最优单纯形表 初始单纯形表 当b1’=b1+?=9+?时，最后一张单纯形表中的右边常数将成为 最后一张单纯形表中的右边常数将成为： 原始可行条件为： ??-1，b1’=b1+??8时，原来的最优基仍为原始可行基 增加一个新的变量x7，它在目标函数中的系数c7=1，在约束条件中的系数向量为 ： 求新的最优基和最优解。 max z= -x1 -x2 +4x3 ? s.t. ? x1 +x2 +2x3 ≤9 ? ? x1