风险管理 第六章.pdfVIP

第六章流动性风险管理 流动性：是指商业银行在一定时间内，以合理的成本 获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要 风险管理考前辅导 包括：时间、成本和资金数量。 流动性风险：是商业银行资产负债管理的重要组成部 分，通过对流动性进行定量与定性分析，从资产、负 债和表外业务等方面对流动性进行综合管理。商业银 行的流动性状况直接反映了其从宏观到微观的所有层 面的运营情况及市场声誉。 保持良好流动性对银行的积极作用 6.1 流动性风险识别的学习目的 增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的 并有能力偿还借款； 流动性风险识别的学习目的： 确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关 第一，理解商业银行资产负债的期限错配如 系； 何形成流动性风险 避免商业银行的资产廉价出售； 第二，理解外币资产负债结构错配如何形成 流动性风险 降低了商业银行借入资金所需支付的风险溢 价。 第三，理解商业银行的资金来源和使用的分 布结构对流动性的影响 6.1 流动性风险识别 6.1 流动性风险识别 银行的流动性表现为两方面， 何为资产流动性？ －资产的流动性，主要表现为银行资产的变现 －资产流动性是指商业银行持有的资产随时得到 能力及成本，资产变现能力越强，所付成本 偿付或者在不贬值的情况下出售，即无损失变 越低，则流动性越强； 现的能力。变现能力越强，所付成本越低，则 －负债的流动性，指商业银行随时筹得所需资 流动性越强。 金的能力及成本。筹资的能力越强，所付的 流动性资产主要包括的资产种类 成本越低，则流动性越强。 1 流动性资产 6.1 流动性风险识别 流动性资产主要包括：现金，超额准备金，可在二级 何为负债流动性？ 市场随时抛售的国债、债券、票据和其他证券类资 负债流动性是指商业银行能够以较低的成本随时获得需 产，短期内到期的拆放/存放同业款项、贷款、贴现、 要的资金。筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越 回购、证券类资产和其他应收款，其他短期内可变现 强。 的资产。 零售客户和公司/机构客户对负债流动性影响是不同的 巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类： －零售客户，特别是小额存款人对商业银行的信用和利率 水平不是很敏感，个人