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基于在线社会资本的网络个人信贷的信用风险评估 赖辉 周宗放 电子科技大学经济与管理学院 X 关注成功！ 加关注后您将方便地在 我的关注中得到本文献的被引频次变化的通知！ 新浪微博 腾讯微博 人人网 开心网 豆瓣网 网易微博 摘????要： 在线社会资本 (Online Social Capital, 简称OSC) 是互联网征信的重要组成部分, 也是网络个人信贷的信用风险评估的重要内容。因此, 融入在线社会资本的网络个人信贷的信用风险评估, 将对传统个人信贷的信用风险评估起到补充和修正的效果。本文基于k-核分解法, 基于在线社会网络朋友数和在线社会网络位置对网络个人信贷借款人的在线社会资本进行了量化, 并基于此提出了一类基于在线社会资本的网络个人信贷的信用风险评估模型。结合搜集的芝麻信用数据进行示例分析, 模型有效性得到了检验。 关键词： 在线社会资本; k-核分解; 网络个人信贷; 信用风险评估; 作者简介：赖辉 (1989-) , 男, 江西抚州人, 电子科技大学经济管理学院博士研究生, 研究方向为信用风险管理; 作者简介：周宗放 (1951-) , 男, 重庆人, 电子科技大学经济管理学院教授, 博士生导师, 研究方向为信用风险管理、运筹优化。 收稿日期：2017年5月 基金：国家自然科学基金“关联信用风险演化结构与传染机理研究” , “P2P网贷模式下基于复杂网络拓扑结构的违约传染机理与风险度量研究” (715731030) Credit Risk Assessment of Personal Internet Credit Based on Online Social Capital LAI Hui ZHOU Zong-fang School of Economics and Management of UESTC; Abstract： Online Social Capital (OSC) is an important component of Internet credit reporting and an important part of credit risk assessment of personal credit. Therefore, the credit risk assessment of online personal credit integrated with online social capital will supplement and revise the credit risk assessment of traditional personal credit. Based on the k-factorization method, this paper quantifies the online social capital of online personal loan borrower based on the number of online social friends and online social network location. And a credit risk assessment model of online personal credit based on online social capital is proposed. Combined with the sesame credit data collected for example analysis, the validity of the model has been tested. Keyword： online social capital; k-core decomposition; network personal credit; credit risk assessment; Received： 2017年5月 0 引言 2017年3月, 互联网金融再一次被写入十二届全国人大五次会议《政府工作报告》中, 李克强总理指出, 要警惕互联网金融风险。作为互联网金融的主要业务之一, P2P网贷迅速发展壮大的同时, 问题平台和违约事件也持续的激增。对于出借人而言, 我国信用信息共享机制并不完善, 出借人在P2P网贷平台获取到的借款人信用数据非常有限, 因而面临着较大的信息不对称风险。据部分P2P网贷平台公布的年报数据显示, “宜人贷”ABCD级借款的坏账率平均在6%左右, “点融网”坏账率为2.4%, “积木盒子”坏账率为1.49%, 远高于同期商业银行的不良贷款率。P2P网贷行业的坏账率模糊不清, 行业巨头“陆金所”自爆坏账