经济计量学概论.docVIP

高级计量经济学（Ⅰ） 南开大学经济学院教授、数量经济学专业博士生导师 张晓峒 课名：高级计量经济学（Ⅰ） 课时：54学时（其中上机10-12学时） 应具备的知识： 经济学（政治经济学，宏微观经济学） 2．数理统计学（概率分布，参数估计，假设检验，方差分析，回归分析） 3．线性代数（矩阵，向量空间，特征根） 教材： 1．《计量经济分析》，张晓峒，经济科学出版社，200年。 2．《计量经济学软件EViews使用指南》（第2版），主编，南开大学出版社，天津，200OLS、GLS、WLS、2SLS法、非线性模型的线性化处理、虚拟变量、工具变量、异方差、自相关、多重共线性、F检验、t检验、R2 检验、DW检验、模型结构的稳定性 (Chow) 检验、JB检验、异方差检验等） 2．时间序列模型（AR(p), MA(q), ARMA(p, q), ARIMA(p, d, q) 模型，自相关函数、偏自相关函数，模型的识别、估计、诊断、预测，季节时间序列模型，转换函数模型。） 3．随机变量的单整性与虚假回归（非平稳随机变量的统计特征、虚假回归、Wiener过程、统计量的渐近分布） 4．时间序列的单位根检验（DF统计量的极限分布、单位根检验方法 (DF、ADF检验）） 5．动态回归与误差修正模型（自回归分布滞后模型、Hendry建模法、误差修正机制、误差修正模型、F、LR、W、LM、HT、ARCH检验等） 6．协整与误差修正（协整概念、Granger定理、向量自回归模型（VAR）、Granger非因果性检验与向量误差修正模型（VEC））。 7．自回归条件异方差模型（ARCH、GARCH）。若干最新成果。面板数据模型。 8．蒙特卡罗模拟与自举。 参考书和文献： 林少宫译，《计量经济学》，（Gujarati D., Basic Econometrics第3版），中国人民大学出版社，2000。[庞皓，程从云译，《基础经济计量学》（Gujarati D., Basic Econometrics, 第1版McGRAW-HILL KOGAKUSHA LTD., 1978），科学技术文献出版社重庆分社，1986年5月。] 钱小军等译，《计量经济模型与经济预测》，（R S Pindyck and D L Rubinfeld, Econometric models and economic forecasts, McGraw-Hill Companies Inc..），机械工业出版社，1999.11。 张晓峒主编，《经济计量学基础》（第2版），南开大学出版社，2005。 J H Stock and M W Watson, Introduction to Econometrics, Addison Wesley, 2003。中译本，东北财经大学出版（王庆石）2005。影印本，上海财经大学出版，2004。 张寿、于清文编著，《计量经济学》，上海交通大学出版社，1984。 Kerry Patterson, An Introduction on Applied Econometrics: A Times Series Approach, 2000. 韩德瑞，秦朵，《动态经济计量学》，（Dynamic econometrics, Hendry D. F. 著），上海人民出版社，1998.4. 陆懋祖，《高等时间序列经济计量学》，上海人民出版社，1999年8月。 张世英，《协整理论与波动模型》，清华大学出版社，2004。 刘明志译，James D. Hamilton著，《时间序列分析》，中国社会科学出版社，1999年12月，（Time Series Analysis, 1994.） J. Davidson, Econometric Theory, Blackwell, 2000. F. Peracchi, Econometrics, John Wiley and Sons Ltd. 2000. 顾岚主译，《时间序列分析，预测与控制》，中国统计出版社；1997。（Box G.E.P and Jenkins G. M., Time Series Analysis, Forecasting and Control, Holden-day Inc. 1966, 1967, 1976, 1994.）。 顾岚编著，《时间序列分析在经济中的应用》，中国统计出版社；1998。 王耀东，张德远，张海雄，《经济时间序列分析》，上海财经大学出版社，1996。 Walter Enders, Applied Econometric Time Series, John Wiley and Sons Inc., 2004. Cheng