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专题五 计算多重积分的蒙特卡罗方法 5.1 蒙特卡罗方法及其收敛性 蒙特卡罗（Monte Carlo ）方法又称随机抽样法或统计实验方法，它是20 世纪40 年代 中期由于科学技术发展，特别是核武器研制和电子计算机发明而被提出的，他在原子能技术 中有广泛应用，它可以解决很多典型数学问题，如重积分计算，微分方程边值问题，积分方 程，线性方程组求解等等，这里只介绍在计算重积分中的应用．我们假定读者已了解概率统 计中随机数，随机抽样，密度函数，期望值，方差，正态分布等基本概念． 现设D 为s 维空间Rs 的一个区域，f x ∈D ⊂R s →R ，考虑多重积分 ( ) I f p dp （5.1 ） ∫D ( ) 其中D 为积分区域，p p (x ,L,x )表示在积分区域D 上的点，由一维积分区域变为多 1 s 维积分时其处理难度及多样性将大大增加，虽然可以将一维积分方法推广到多维积分，但一 般只限于积分区域较规则的二、三维积分，当s ≥4 的高维积分一般使用随机抽样方法，即 蒙特卡罗方法．假定要计算的积分为I ，把它看作是某种随机过程的期望值，并用抽样方法 加以估算，所得的值就作为I 的一种近似．为了说明方法的实质，下面以一维积分为例来讨 论．设要计算的积分为 b I f x dx ∫a ( ) I f x 在 a,b 上的平均值为 ，令x ,L, x 为 a,b 中随机抽出的n 个点，则通过计算 ( ) [ ] 1 n [ ] b −a f x ,L, f x 抽样算出f x 的高度，形成样本均值 ( ) ( ) ( ) 1 n ˆ 1 n f f x ∑ ( ) n i n i 1 ˆ I 我们希望f n ≈ ，因而 b −a b b −a n I f x dx =≈ f x （5.2 ） ( ) ∑ ( ) ∫a i n i 1 ∞ 当x 采用随机数时，此法称为蒙特卡罗方法．这种计算的实质是大数定律，令 x