文本倾向性分析用于金融市场波动率与金融信息相互关系的研讨.pdfVIP

文本倾向性分析用于金融市场波动率与金融信息相互关系的 研究 王超，李楠，李欣丽，梁循 (北京大学计算机科学技术研究所。北京，100871) ．[wangchao．1inan,lixinli,limlgxun}@,icst．pku．edu．cn 摘要：互联网金融信息对于金融市场的影响在当代已经越来越不可忽视。面对海量的信息，其中大部分为非结 构化的文本数据，本论文结合目前已有的文本倾向性算法，把信息的褒贬值作为外部变量加入到针对股价波动率 建立的时阅序列模型中去，对金融市场的股价波动率进行预测。实验揭示出金融市场波动率与互联网上金融新闻 的相关性。并且提出了一种有效的股市预测方法。 关键词：文本倾向性，波动率，SVM，金融预测，金融信息 Financial and AssociatingVolatility withSentiment Analysis Chao Li，XinliLi，Xun Wang,Nan Liang and Institute Science ofComputerTechnology，Peking University，Beijing，China,100871 ．{wangchaoJinanJixirdi．1ianzxam_}@icst．pku．edu．cn volumeandassef ofa ale Abstract：Withinstock financial orinstnm-tent markets，trading price commodity highly informationisoneofthefactsthat in and onthemovements this changeableunpredictable．Financial impacts especially newinformationera this utilizesemantic to intothecorrelationsbetween nowadays．Inpaper,We techniques probe asset informationsentimentand pricevolatility． vector analysis,volatility，suppoftmachine,Financialforecast,financialinformalion, Keywords：sentiment 1．介绍 随着信息通讯技术和互联网的发展，互联网金融信息对金融市场的影响已经越来越不容忽 视。信息的数帚和内容都在很大程度上左右着金融实践者们的行为，同时迸一步影响着股市交化 的趋势。在金融市场中，股价和交易量的波动率是股票市场行为的真实反映，它与金融风险有着 密不可分的关系，而波动的变化趋势更是体现着金融风险的走势。由此可见，如果我们可以有效 地借助互联网金融信息对股票市场的波动率进行分析和预测，其将带来的学术和工业价值都是非 常明显的。