浅析计量经济学 第4章.pptVIP

* 计量经济学 第 4 章 一元回归模型的参数检验 * 回归分析是要通过样本所估计的参数来代替总体的真实参数，或者说是用样本回归线代替总体回归线。 样本是一次抽样取得的，很难能够收集到总体。 尽管从统计性质上已知，如果有足够多的重复抽样，参数的估计值的期望（均值）就等于其总体的参数真值，但在一次抽样中，估计值不一定就等于该真值。 那么，在一次抽样中参数的估计值与真值的差异有多大，是否显著，这就需要进一步进行统计检验。 统计检验的方法主要有 拟合优度检验 置信区间检验 t检验 F检验（下一章） * 4.1 拟合优度检验 拟合优度检验：对样本回归直线与样本观测值之间拟合程度的检验。 度量拟合优度的指标：判定系数（可决系数）R2 问题：采用普通最小二乘估计方法，已经保证了模型最好地拟合了样本观测值，为什么还要检验拟合程度？ 普通最小二乘法所保证的最好拟合，是同一个问题内部的比较，拟合优度检验结果所表示的优劣是不同问题之间的比较。两个同样满足最小二乘原则的模型，对样本观测值的拟合程度不一定相同。 * 关于R2的说明 * 4.1.1 总离差平方和的分解 已知由一组样本观测值（Xi,Yi），i=1,2…,n得到如下样本回归直线 * 如果Yi=?i 即实际观测值落在样本回归“线”上，则拟合最好。 这时，“离差”全部来自回归线，而与“残差”无关。 *