基于ARMA时序模型的线性最小方差预报研究.pdfVIP

2000年第14卷 专刊 华北 工 ， 院侧 试 技 ， 报 Vol.14.Mono2000 JOUNALOFTESTANDMEASUREMENTTE GYOFNCIT 基于AM 时序模型的线性最小方差预报 吴怀宇 周兆英 熊沈蜀 GIII华大学，北京 100084) 摘 耍 基于条件期望准则，建立了带钢张力ARKA模型线性最小方差预报算法，导出了1 步最小均方预测误差e,(1)以及预侧误差方差Var[e,(1)]公式，利用ARMA时序模型线性最 小方差预报算法，分别对四种不同的带钢张力ARHA棋型作了预报分析，结果表明，在 95% 置信限内，带钥张力信号的一步预报值与实测值基本一致。 关悦词带it力，迪萨’时间序列分析，j91,方差预报 0 引言 在工程应用中，一旦对一个平稳正态零均值序列确定了一个适用的ARKA模型，还可 以利用此模型进行预测，即利用模型的外延性质，将观测数据外推，对未来可能出现的结果 进行预报 1【,21。在预报的基础上，当观铡数据