博弈论4-1. Static Games of incomplete information.pptxVIP

非完全信息静态博弈Static Games of incomplete information;估值游戏;;随机变量;随机抽样;随机抽样;用19个样本估计均值Y;用18个样本估计均值Y;随机变量;190个数的算术均值;2014春季选美竞赛“最佳”评委;理性的深度：你做了几次推演？;2010年，142人，均值29.89，Y=19;2014-4-22;非完全信息静态博弈;古诺的双头垄断模型: 完全信息与非完全信息;2014-4-22;2014-4-22;2014-4-22;一个策略组合 (si*,sj* ) 是纳什均衡当且仅当 si* = bi(sj ), for i =1,2 其中， bi(sj ) ( sj ∈Si )是参与人i的最优反应函数。 对于古诺问题解这一方程组得 均衡解的确小于a-c，满足上面的假设。;2014-4-22;2014-4-22;企业2的边际成本较高时和较低时，他希望生产的产出水平是不同的 （一般而言，前一种情况时的产出要更低一些）。 企业1从自己的角度，也会预测到企业2根据其成本情况将选择不同的产量。 用 和 分别把企业的产量选择并表示为成本的函数，并令 表示企业1的单一产量选择。如果企业2的成本较高，他会选择 满足： 类似地，如果企业2的成本较低， 应满足下式： ;2014-4-22;2014-4-22;2014-4-22;2014-4-22;静态贝叶斯博弈: 标准式表述; 企业的行动是它们的产量选择 q1和 q2。企业2有两种可能的成本函数，从而有两种可能的利润或收益函数： 企业1只有一种可能的收益函数： ; 在这样定义参与人的类型之后，说参与人 i知道自己的收益函数也就 等同于说参与人 i知道自己的类型，类似地，说参与人 i可能无法确定其他 参与人的收益函数，也就等同于说参与人 i不能确定其他参与人的类型， 我们用 t-i={t1, …,ti-1,ti+1, …,tn}表示，并用 T-i表示 t-I 所有可能的值的集合， 用概率 pi( t-i| ti)表示参与人在知道自己的类型是 ti 的前提下，对其他参与 人类型（即 t-i）的信念（belief）。 在3.2节分析的所有应用中，参与人之间的类型是相互独立的，这种 情况下 pi( t-i| ti)与 ti不相关，于是我们可以把参与人的信念写成P1, …Pn。 但是，也存在参与人之间类型相关的情况，所以在给定 静态贝叶斯博弈的 定义时，我们考虑到这种情况，仍把参与人的信念写为pi(t-i|ti)。;定义 一个n人静态贝叶斯博弈的标准式表述包括：参与 人的行动空间 A1,…An，它们的类型集空间T1, …Tn，他们的 信念 p1, …pn 以及他们的收益函数 u1, …un。参与人 i的类型 ti 作为参与人 I 的私人信息，决定了参与人 I 的收益函数 ui (a1, …an;ti)，并且是可能的类型集Ti中的一个元素。参与 人 i 的信念 pi ( t-i| ti)描述了 i 在给定自己的类型 ti 时，对其他 n-1 个参与人可能的类型 t-i 的不确定性。我们使用记号 G = {A1, …An;T1, …Tn;p1, …pn;u1, …un} ;2014-4-22;2014-4-22;定义 静态贝叶斯博弈 其中，决策者是一个角色（ i, ti ）,类型参数是 ti 的参与人 i 。该角色的一个策略是一个函数 si( ti) ，其中对 Ti 中的每一类型 ti ，si( ti)包含了自然赋予参与人 i 的类型为 ti 时，参与人i 将从可行集 Ai 中选择的行动。;2014-4-22;定义 在静态贝叶斯博弈 中，策略组合s*=(si*, …,sn*)是一个纯策略贝叶斯纳什均衡，如果对每一个参与人i及对i的类型集 Ti中每一 ti，si*(ti)满足 ;作业4;双向拍卖 Double Auction;2014-4-22;2014-4-22;双向拍卖: 线性策略;2014-4-22;线性策略的贝叶斯纳什均衡条件 买家问题 一阶条件 之前，买方的策略为 pb(vb) =ab+cbvb， 因此, cb=2/3，ab = a s/3。;卖家问题 ??阶条件 之前，卖家的策略为 ps(vs) =as+csvs ， 因此, cs=2/3，as=(ab+cb)/3。 ;2014-4-22;2014-4-22;2014-4-22