带干扰phaes-type风险模型中的最大盈余及相关分布.pdfVIP

第34卷第5期 应用数学学报 V01．34No．5 201 ACTAMATHEMATICAEAPPLICATAESINICA 1 1年9月 Sep．，201 带干扰phaes．type风险模型中的 最大盈余及相关分布术 江五元 (湖南理工学院数学学院，岳阳414006) (E-mail：csujw@163．COrn) 摘要本文考虑了索赔时间间距为phase-type分布时带干扰更新风险模型中的破产前最大盈 余、破产后赤字的分布，建立了相应的积分一微分方程．最后，讨论了当索赔时间间距为Erlang (2)分布且索赔量满足指数分布时的特殊情形． 关键词phase．type分布；干扰风险过程；破产前最大盈余；破产后盈余分布；积分一微分方程 MR(2000)主题分类91830；62P05 中图分类0211．6 1 引言 考虑干扰更新盈余过程 x(t) R(￡)=札+ct一乏二五+aB(t)，t≥0，(1．1) i=1 这里U≥0是初始资金，常数c是单位时间的保费收入，{xi)墨，是独立同分布的非负 随机变量列，托表示第i次索赔量，具有分布函数P(x)和连续的密度函数p(z)，及有 i次索赔的时间间距，设{乃}墨，是独立同分布的随机变量列，具有共同的分布函数K 和{xd墨1是相互独立的且有正的安全负荷条件：cE(T1)E(X1)． 本文2011年4月20日收到． +湖南省教育厅(10C0754)资助项目 950 应 用 数 学 学 报 34卷 A发生，则I(A)=1；否则，等于0． 对于带干扰风险模型，许多作者对其进行了研究，如[1,2]分别讨论了带阈值分红 现罚函数． 在本文中，假设索赔时间间距五，i=1，2，…的分布函数K服从PH(a，侈)分布， 他 S0，i=1，2．．，n．令b=(b1≯2，…，b。)且bT=-BeT 当i≠J时，6。j≠0和∑bij J21 l表示单位矩阵．由Asmussen[3]： e是分量均为1的行向量，eT是e的转置， 0 2 K(t)=1一雠8‘eT，t 惫(t)=雠嚣。b丁， ￡芝0 和 pfX] (1．2) 菇(s)=／e--st南(t)dt：a(s1～召)。bT． J0 由phase-type分布的定义，索赔时间间距五，i=1，2，…对应于终止连续时间马氏链 {蠢)。≥o到达吸收状态的时间，其中{以t≥o有礼个瞬时状态{El，易，…，既)和一个吸 收态{Eo’． 折现罚函数和破产前盈余与破产时赤字的联合分布． 定义 bn 20， (1．3) 《(让，6)=P(su