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第50卷第5期 吉林太学学报(理学版) V01．50No．5
，
Journalof 2012
2012年9月 Jilin’University(ScienceEdition) Sep
王杰1，程建华2
(1．吉林师范大学课程与教学论研究所，吉林四平136000；2．吉林大学数学学院，长春130012)
摘要：考虑一类带干扰的两类理赔更新风险模型，假设两类理赔的到来过程都是以时间间隔
两类理赔额的密度函数均属于有理分布族时，给出了一些具体表达式．
关键词：两类理赔；带干扰的风险模型；Gerber—Shiu函数；积分微分方程
中图分类号：0211．9文献标志码：A
for RenewalRiskModel
Gerber．ShiuFunctionsaPerturbed
withTwoClassesofClaims
WANG Jian．hua2
Jiel，CHENG
and Normal
Counes
(1．Instituteof TeachingTheoryResearch，JilinUniversity，Siping136000，JilinProvince，China；
130012，China)
2．CollegeofMathematics，JilinUniversity，Changchun
renewalmodelwithtwoclassesof whichboththetwo
considereda risk
Abstract：We perturbed claims，for
claimnumber arerenewal withPhaseinter—claimtime．Wederivedthe
processes processes
two
oftheGerber．Shiufunctionsandobtainedthe whenthedensitiesofthe
solutions，and
equations analytical
classesofClaims torational some anumerical
belong family，wegot explicitexpressions．Finally，wegave
to theses
illustrateresults．
example
classesof risk
words：two claims；perturbedmodel；Gerber—Shiu equations
Key
0 引 言
风险理论是精算学研究的核心内容，近年来，人们开始关注两类理赔的风险模型：
U(t)=M+ct—S(t)，t≥0，
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