计量经济学1(复旦大学版).ppt

计量经济学的经济学基础之四 特殊与一般 在计量经济学应用研究中如何认识和处理特殊与一般的关系是十分重要的。按照从“事”中寻“理”、从“活动”中寻“规律”的逻辑，在计量经济学应用研究的总体模型设定中，必须坚持“从复杂到简单的思想路线和技术路线。此外，要从“特殊”的样本数据中推出关于总体的“一般”结论，必须在模型检验中确保样本数据的质量并对数据做出必要的检验和技术处理。 计量经济学的经济学基础之五 相对与绝对 在计量经济学理论方法体系中，充满着相对与绝对的辩证关系。计量经济学的经济预测是饱受诟病的一个功能，预测失败的例子屡见不鲜。K.D.Hoover给出的解释是，计量经济学模型所揭示的仅仅是蕴含于样本中的不明显的规律，若将该规律用于样本外的预测，显然就要受到极大的局限。因此，我们必须正确理解计量经济学实证研究的相对性，这对于清楚认识计量经济学模型方法在功能上的适用性和局限性，科学解读计量经济学应用研究的结论，合理设定模型变量的内生或外生性都具有重要意义。 计量经济学的几个相关概念 △ 经济计量学与计量经济学 △ 西方经济学与计量经济学 △ 数理经济学与计量经济学 △ 广义计量经济学和狭义计量经济学 △ 理论计量经济学和应用计量经济学 △ 经济计量学与计量经济学 经济计量学强调该学科的主要内容是经济计量方法，是估计和检验经济模型。 计量经济学强调它是一门经济学科。 △ 西方经济学与计量经济学 计量经济学是西方经济学科中的一个分支。 计量经济学与西方经济理论结合属于西方经济学范畴，与社会主义经济理论结合不属于西方经济学范畴。 △ 数理经济学与计量经济学 数理经济学属于理论经济学范畴，是广泛运用一切可能的数学分析方法从事理论的推导和表述的理论经济学，即将经济理论数学公式化。 计量经济学研究经济现象各因素之间关系的数量描述，即经济行为理论的定量化。 △ 广义计量经济学和狭义计量经济学 广义计量经济学是定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。 狭义计量经济学以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。 △ 理论计量经济学和应用计量经济学 理论计量经济学以介绍、研究计量经济方法为主要内容，与数理统计联系极为密切。除介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。 应用计量经济学以建立与应用计量经济模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。 §1.3 计量经济学的回归分析 “回归分析”这个词最初是由一位叫弗朗西斯·高尔顿的英国学者提出来的。他用收集的样本数据来说明孩子的身高与父母身高及人口平均高度的关系。 现代计量经济学所用的回归分析方法主要是用实际数据来解释变量之间的关系。 例1.1 市场的需求问题 市场的需求是由价格、收入、其他物价、消费偏好、帝场期望等因素决定的。那么，我们就可以设立这样一个经济数学模型： 市场的需求=f(价格，收入，其他物价，消费偏好，市场期望) 回归分析方法是计量经济学的主要方法。 回归分析有许多种方法，有最小二乘法、最大似然法等等。 最为通用的是最小二乘法。 计量经济学模型的应用及动向 △ 与其他经济数学方法结合 △ 从主要用于经济预测转向经济理论假设和政策假设的检验 △ 从传统领域转向新的领域 △ 从总量上、趋势上说明经济现象 计量经济学模型成功三要素 △ 理论 即经济理论，所研究对象的行为理论，是计量经济学研究的基础。 △ 方法 包括模型方法和计算方法，是计量经济研究的工具与手段，是计量经济学不同于其它经济学科的主要特征。 △ 数据 是计量经济研究的原料。 §1.4 计量经济学模型的研究步骤 一、收集数据 二、建立模型 三、实证检验 四、进行预测 一、收集数据 经验特征事实一般从观察到的经济数据中提炼出来。比如，微观经济学里著名的恩格尔曲线（Engel’s Curve）就是一个经验特征事实，它刻画家庭生活用品支出占总收入的比例随着家庭总收入的上升而递减；宏观经济学中一个著名的经验特征事实是菲利普斯曲线（Phillips Curve），它描述一个经济的失业率和通货膨胀率之间的负相关关系。 △ 样本数据的类型 △ 选择数据的出发点 △ 数据的质量 △ 样本数据的类型 时间序列数据：按时间先后排列的统计数据。 注意：数据口径要一致、易产生序列相关。 截面数据：发生在同一时间截面上的调查数据。 注意：易产生异方差。 混合数据：将截面数据和时间序列数据