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北京师范大学资源学院 College of Resources Science and Technology,Beijing Normal University 作 者： 李金锋 导 师： 黄崇福 教授 系别、年级： 资源学院 2003级 学科、专业： 自然地理学 风险分析与保险暨模糊信息优化处理技术的应用 ----以云南省河口县机动车辆风险分析为例 选题背景 国外和国内许多专家学者对于机动车辆保险定价都作了大量的研究工作，大部分集中在机动车辆保险费率厘定方法的探讨，包括先验保费和后验保费的确定，即讨论确定先验保费的纯保费法和损失率法，以及确定后验保费的无赔款优待制度（No Claim Discount, NCD）或奖惩系统（Bonus-Malus Systems, BMS）。 而我国由于刚实行机动车辆保险费率市场化，目前对于区分不同风险水平的风险分级变量的探讨非常热烈。 孟良研究了风险分类对机动车辆保险定价的影响。 陈建芳从驾驶员相关信息，即年龄、性别、驾龄、人员类型、单位所属行业、驾驶员类型等属性变量中寻找对事故严重程度（即每人每次损失额）有显著影响并能有效区分不同风险水平的风险分级变量，运用两步分级的方法确定各风险分级变量的风险等级。 曾辉用比较分析的方法就我国目前机动车辆保险费率厘定的因素提出质疑，并用实际的数据进行推证分析，得出城郊区的划分、驾驶员的一些状况、经济因素、无赔款折扣优待等对我国机动车辆保险费率厘定有显著影响，各经营机动车辆的保险公司应根据具体经验数据核准后予以考虑。 他们对交通事故的研究都是在有大量数据的基础上用传统统计的方法进行分析，而且对造成事故各因素的风险水平的研究工作刚刚起步。 但是在很多情况下，尤其是对城乡交通事故进行研究时，人们无法采集到足够多的数据，如果仍采用传统的统计方法进行分析，将直接影响到交通事故分析的准确性和分析精度。 以本文的研究对象云南省河口县为例，虽然每年发生的交通事故都有数百起，涉及的人员和车辆分别可以达到1000以上，但是由于在事故现场采集到的信息不全、信息模糊、字迹不清等多种主观和客观原因，导致有效的、可以用来研究的人员或车辆信息只有上百个。不仅这些数据的分布不均匀，而且呈现非线性，局部数据很少（通常少于30个），这属于小样本问题，无法用传统统计的方法进行分析。 针对城乡道路交通事故研究中存在的小样本问题，本文把模糊信息优化处理技术引入了道路交通事故风险分析领域，探讨小样本情况下道路交通事故风险分析的理论与方法，为改进风险水平的划分提供一种新的思路。 主要内容 风险与保险 机动车辆保险风险分析 基于不完备信息的模糊风险分析 云南省河口县交通事故风险分析 结论和展望 风险与保险的关系 保险是风险管理的传统有效措施 保险是对特定风险的管理 保险经营效益要受风险管理技术的制约 2. 机动车辆保险风险分析 小结 不同因素的风险水平也不同，因此，各经营机动车辆的保险公司在厘定车辆保险费率时，应按照各因素的风险水平，科学地划分保险标的的风险程度，细化产品类型。 3. 基于不完备信息的模糊风险分析 3.1 不完备信息 3.2 模糊风险 3.3 信息扩散 3.4 模糊区间信息矩阵 小样本的定义 事实上，在大多数情况下，信息充足是相对的，信息不足则是绝对的。因为即使是在已有较多样本的条件下，如果我们要把问题研究得更细、更精确一些，样本也会显得少而不足了。这种数据样本很少也就是信息不足即小样本问题。 严格来说，假设X是这样一个样本，它将被用来支持一个数学模型以发现某种因素间的关系。如果X很小，那么依据它用传统概率统计方法找到的关系将是无效的，这就称为小样本问题。 信息扩散 信息扩散技术原理：令X是一个给定的样本，假定用它可以估计一个在论域U 上的关系。当且仅当X不完备时，必定存在一个适当的扩散函数和相应的算子，使得扩散估计比非扩散估计更靠近真实关系。 由于信息扩散的目的是挖掘出尽可能多的有用信息，提高系统识别的精度，这种技术，就被称为模糊信息优化处理技术。 模糊区间信息矩阵 用于显示给定样本的信息结构的矩阵称为信息矩阵。 模糊区间意味着一个观测值属于不止一个区间（模糊区间）。在信息分配中，一个观测值携带的信息被分配到了两个区间。一个信息分配扮演了将单点集模糊化的角色，它将一个分明观测值xi映射到隶属函数为μ的一个模糊集。最简单的分配函数是一维线性信息分配。 实际上，模糊区间矩阵是一个关于信息结构的扩散估计。在小样本问题中，非扩散估计被认为是粗糙的，需要某种扩散估计来改进它。 模糊区间信息矩阵的生成 令U为输入论域，V为输出论域。设