多元线性回归广义矩法估计及MATLAB实现①.PDFVIP

管　 理　 与　 决　 策 ２０１４年７月 ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＡＮＤ ＤＥＣＩＳＩＯＮ 多元线性回归: 广义矩法估计及ＭＡＴＬＡＢ 实现① 董晨昱 ꎬ 刘维奇１ ２ (１ 山西大学 数学科学学院ꎬ 太原　 ０３０００６ꎻ２ 山西大学 管理与决策研究所ꎬ 太原　 ０３０００６) 摘　 要: 线性回归模型中ꎬ 最小二乘法估计参数所具有的优良性质源于特定的假设ꎬ 当某个或多 个假设不成立时ꎬ 如何有效给出回归系数的估计? 广义最小二乘、 工具变量法和广义矩法估计均 是针对这一问题应运而生的ꎬ 且普通最小二乘法、 广义最小二乘法和工具变量法均是广义矩法的 特例ꎮ 从矩法原理出发ꎬ 针对线性回归模型的经典假设ꎬ 由回归系数的矩法估计到广义矩法估计 进行全面分析ꎬ 并通过数值模拟算例说明广义矩法估计的ＭＡＴＬＡＢ 实现ꎮ 关键词: 广义最小二乘ꎻ 工具变量法ꎻ 广义矩估计 中图分类号: Ｏ２１２４ꎻ Ｆ２２４０　 　 文献标识码: Ａ　 　 文章编号: (２０１４) ０１－００８２－０９ ０　 引言 矩法和极大似然法是参数估计问题中最常用的两类方法ꎬ 极大似然估计要求总体的精确分布形式ꎬ 但 矩法估计则可以在更宽松的条件下进行ꎮ 在线性回归模型中ꎬ 普通最小二乘法 (ｏｒｄｉｎａｒｙ ｌｅａｓｔ ｓｑｕａｒｅｓꎬ ＯＬＳ) 和工具变量法都属于矩法估计的特例ꎬ 当经典假设都满足时ꎬ 普通最小二乘法所得参数估计满足一 [１] 致性和渐进正态性ꎬ 且是最佳线性无偏估计 ꎮ 当解释变量中存在内生变量时ꎬ 普通最小二乘估计不再 [２] 是最优估计ꎬ 而使用工具变量法仍可得到参数的一致估计 ꎮ 每一新方法的产生便是为了进步的需求ꎬ 广义最小二乘法允许残差项存在异方差和序列相关ꎬ 两阶段最小二乘法和广义矩法则都可以克服内生变量 问题ꎬ 且广义矩法也允许残差的异方差性和序列自相关性ꎬ 同时它不要求残差的分布形式ꎬ 因此广义矩法 估计 (ｇｅｎｅｒａｌｉｚｅｄ ｍｅｔｈｏｄ ｏｆ ｍｏｍｅｎｔｓꎬ ＧＭＭ) 作为一个计量经济方法被广泛应用于现代经济、 金融以及社 [３] 会科学的研究中ꎮ 但需要注意的是ꎬ 广义矩法估计的一致性是建立在大样本基础上的 ꎮ 可以证明ꎬ 极 大似然法、 普通最小二乘法、 广义最小二乘法和工具变量法均是广义矩法的特例ꎬ 且它不仅适用于线性回 [１] 归的参数估计问题ꎬ 同样也适用于非线性参数估计问题 ꎮ 文中主要以线性回归模型为例ꎬ 阐述广义矩 法估计的原理ꎬ 并给出基于ＭＡＴＬＡＢ 的广义矩法估计程序ꎮ １　 文献索引分析 通过分析中国知网 (ＣＮＫＩ) ２００４－２０１３年十年期间中文ＳＣＩ来源期刊和ＣＳＳＣＩ 来源期刊关于广义矩 法估计的应用研究ꎬ 从期刊发表年度、 学科类型和发表机构三个方面给出了广义矩法估计的研究与应用概 况ꎬ 分析结果见表１ꎮ 虽然广义矩法估计源于２０世纪８０年代初ꎬ 由于计算工具的限制ꎬ 工具变量及权重矩阵选取的困难ꎬ 广义矩法估计并没有得到广泛的应用ꎮ 近年来ꎬ 在计量软件ＥＶｉｅｗｓ及统计软件ＳＴＡＴＡ上都有可用的广义 矩法估计命令ꎬ 从而为广义矩法估计的推广和应用提供了便利ꎮ 表１的文献索引分析中ꎬ 第一列是近十年 应用广义矩法估计在中文ＳＣＩ来源期刊和ＣＳＳＣＩ来源期刊上发表的文献数量ꎬ 第二列和第三列分别是广义 矩法估计应用最广的学科和相关文献发表最多的机构ꎮ 从文献发表时间可以看出广义矩法估计的应用呈逐 ① 作者简介: 董晨昱 (１９８０－)ꎬ 女ꎬ 山西晋城人ꎬ 博士生ꎬ 山西大学数学科学学院讲师ꎬ 研究方向: 金融时间序列等ꎬ Ｅ￣ｍａｉｌ: ｂａｉｌａｎｇｅ＠ｓｘｕｅｄｕｃｎꎻ 刘维奇 (１９６３－)ꎬ 男ꎬ 山西忻州人ꎬ 博士ꎬ 山西大学管理与决策研究所教授ꎬ 博士生导师ꎬ 研 究