论RAROC在我国商业银行风险管理中的应用研究.pdfVIP

论RAROC在我国商业银行风险管理中的应用研究.pdf

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指导小组成员名单 李慧中 教授 周伟林 副教授 许晓茵 副教授 062015271 单岳汀 论RARoc在我国商业银行风险管理中的应用 目录 摘要………………………………………………………………………………………………………………………….1 ABSTRACT………………………………………………………………………………………………………………..2 l绪论…………………………………………………………………………………………………………………………3 1.1研究背景……………………………………………………………………………………3 1.2文献综述…………………………………………………………………………………。4 1.3本文结构和研究方法…………………………………………………………………….5 2商业银行资本管理…………………………………………………………………………..6 2.1银行资本概述…………………………………………………………………………….6 2.2商业银行的资本管理与风险管理………………………………………………………8 2.2.1资本与风险…………………………………………………………………………。8 2.2.2经济资本与银行风险……………………………………………………………….9 2.2.3经济资本与风险定价……………………………………………………………….10 2.3资本管理和银行资本的配置…………………………………………………………。10 2.3.1银行的资本约束及来源……………………………………………………………lO 2.3.2资本配置及其意义………………………………………………………………….1l 2.3.3资本配置的风险和效益约束机制…………………………………………………12 2.3.4资本配置的方法……………………………………………………………………13 2.4资本管理与绩效评估……………………………………………………………………14 3RAROC在我国商业银行资本管理中的运用…………………………………………….15 3.1RAROC模型…………………………………………………………………………………………………….15 3.2 RORAC在经济资本配置中的应用……………………………………………………16 3.3 RAROC在贷款定价方面的应用………………………………………………………17 3.4 RAROC在银行绩效评估中的应用……………………………………………………19 4荷兰银行的经济资本管理…………………………………………………………………。20 4.1荷兰银行应用RAROC进行经济资本管理的现状…………………………………..20 4.1.1荷兰银行的经济资本计量…………………………………………………………20 4.1.2荷兰银行的经济资本配置…………………………………………………………2l 062015271单岳汀 论RAROC在我国商业银行风险管理中的应用 4.1.3荷兰银行应用RAROC进行经济资本管理后取得的成效………………………22 4.2荷兰银行成功经验对我国商业银行的借鉴…………………………………………。23 5.1方案框架…………………………………………………………………………………26 5.2分析模型………………………………………………………………………………。28 5.3管理价值…………………………………………………………………………………29 5.4难点分析…………………………………………………………………………………29 5.5实证分析…………………………………………………………………………………30 6我国商业银行加强风险管理的意见和建议………………………………………………33 7结论和展望…………………………………………………………………………………37 参考文献………………………………………………………………………………………38 致{射………………………………………………………………………………………………………………………….39 062015271

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