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目录 1 2 3 4 5 主成分分析/因子分析基本原理 案例1：各省经济发展情况综合评价案例 案例2：主成分回归案例 案例3：探讨消费者购买保健品的动机 因子分析应用中的注意事项 * * 主成分分析基本原理 问题提出 所针对的问题：多变量分析中的信息综合 在多变量分析中的原始信息相互重叠问题 变量携带信息的交叉不仅会使得信息损耗严重，更有可能得到互相矛盾、专业上无法加以解释和利用的结果； 希望能够消减变量，解决信息重叠的问题。 在一些专业问题中，分析目的是希望将原有的多个指标加以综合，以给出一个总体评价 * * 主成分分析基本原理 问题提出 这些问题的实质均为：数据简化、信息浓缩，即将分散在多个变量中的同类信息集中、提纯，从而便于分析、解释和利用 多元分析中，各变量间往往都不可能完全独立，因此信息浓缩方法的原理和基本技术往往会成为更复杂的多元分析方法的基石 * * 主成分分析基本原理 方法概述 主成分分析只是一种中间过程，其背景是研究中常常会遇到多指标的问题，这些指标间往往存在一定的相关，直接纳入分析不仅复杂，变量间难以取舍，而且可能因多元共线性而无法得出正确结论。 主成分分析目的是通过线性变换，将原来的多个指标组合成相互独立的少数几个能充分反映总体信息的指标，便于进一步分析。 * * 主成分分析基本原理 方法概述 原则上如果有n个变量，则最多可以提取n个主成分，但如果将它们全部提取出来就失去了该方法简化数据的实际意义。多数情况下，提取出前2-3个主成分已包含90%以上的信息，其他的可以忽略不计。 主成分分析时，提取出的主成分能包含主要信息即可，不一定非要有准确的实际含义。 * * 主成分分析基本原理 方法用途 主成分评价：直接使用该方法解决问题。当进行多指标的综合评价时，应用主成分方法将多指标中的信息集中为若干个主成分，然后加权求和，得到综合评价指数。 主成分回归：该方法仅仅是中间手段。通过对存在共线性的自变量进行主成分分析，从而在提取多数信息的同时解决共线性问题。 * * 主成分分析基本原理 关键指标概念 因子载荷：用于反映主成分和各个变量间的密切程度。 其本质：反映变量与主成分之间的相关程度，绝对值越大，表明原变量有越多的信息被提取到了这个主成分上，而系数的正负则表示了两者间是正向还是负向关联。 * * 主成分分析基本原理 关键指标概念 特征根：各主成分轴的长度。 其本质：特征根的大小实际上反映了该维度上携带方差信息量的多少，因此它可以被看成是主成分影响力度的指标，代表引入该主成分后可以解释平均多少个原始变量的信息。 一般，特征根大于1的主成分才值得关注。 * * 主成分分析基本原理 关键指标概念 公因子方差比：指提取相应数量的公因子/主成分后，各变量中信息分别被提取出的比例，或者说原变量的信息量（方差）由公因子决定的比例。 如果提取全部的主成分，则所有信息都不会有任何泄露，但实际分析中并不会这样做。 * * 目录 1 2 3 4 5 主成分分析/因子分析基本原理 案例1：各省经济发展情况综合评价案例 案例2：主成分回归案例 案例3：探讨消费者购买保健品的动机 因子分析应用中的注意事项 * * 案例1：各省经济发展情况综合评价 案例背景 希望根据全国30个省市自治区经济发展基本情况的八项指标对其进行分析和排序。具体指标有：GDP、居民消费水平、固定资产投资、职工平均工资、货物周转量、居民消费价格指数、商品零售价格指数、工业总产值。 以上是一个综合评价问题，虽然可以采用简单相加来进行评价，但各指标间存在数值关联，且各指标重要性也存在差异，因此可以考虑首先用主成分分析法进行信息综合，进行信息的整合后，评价可能更为客观。 * * 分析步骤 单变量描述：观察指标间的相关程度，若相关系数显著，则需要提取主成分 案例1：各省经济发展情况综合评价 相关系数显示：多数变量间存在强相关性。 有必要进行主成分分析。 * * 得到主成分后如何评价 加权汇总：综合给出一个总分值进行评价和排序 确定各成分的权重：利用主成分载荷系数作为定权标准。 这样可以为各单位给出一个精确的评分，但是有的研究背景下，不同主成分的含义完全不同，直接相加可能并不妥当。 注意主成分分值方向的一致性 主成分分析方法：将多个指标综合转化为少数成分，然后对主成分进行分析，但主成分的含义不易解释。 案例1：各省经济发展情况综合评价 * * 目录 1 2 3 4 5 主成分分析/因子分析基本原理 案例1：各省经济发展情况综合评价案例 案例2：主成分回归案例 案例3：探讨消费者购买保健品的动机 因子分析应用中的注意事项 * * 基本概念 因子分析：是一种多变量化简技术。 目的：分解原始变量，从中归纳出潜在的“类别”，相关性较强的指标归为一类，不同类别变量的相