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《计量经济学》第二版 庞皓 试卷2
2009第一学期《计量经济学》试卷
题号 一 二 三 四 五 六 总分 得分 签名
一、填空题(20%,每空1分)
1、计量经济学是以 为指导,以 为依据,以 为方法,以计算机专用软件为手段,研究经济关系和经济活动的 规律及其应用,并以建立和应用经济数学模型为核心的一门经济学学科。
2、对于计量经济模型的检验的内容,一般分为四种形式的检验: 、 、
和 。
3、在计量经济学中线性模型的“线性”有两种解释:一是模型就 而言是线性的,二是模型就
而言是线性的。在计量经济学中,从回归理论的发展和参数的估计方法考虑,通常是就
而言来判断是否线性回归模型。
4、简单线性回归模型的五条基本假定是:(1) ;(2) ;
(3) ;(4) ;(5) 。
5、根据高斯-马尔可夫定理,最小二乘估计具有四个性质:(1) 、
(2) 、(3) 、(4) 。
二、判断题(10%,每题1分,请将×或√写在表格中,否则该题不得分。)
1、( )经典线性回归模型的零均值假设是指。
2、( )对经济计量模型进行的各种检验中,经济准则检验是第一位的,如果经济准则检验无效,则只能放弃模型。
3、( )如果可决系数r2等于0.8,说明在总变差中有80%是可以由所拟合的回归直线作出解释的。
4、( )当估计标准误差s=0时,说明被解释变量的观测值Yi与回归估计值?i完全一致。
5、( )若X与Y为函数关系,则相关系数| r|=1。
6、( )对于单个回归系数进行t-检验,目的在于检验参数的估计量是否等于参数真值。
7、( )描述产品平均成本(Y)依存产品产量(X)而变动的关系,适宜配合倒数变换模型。
8、( )依据样本资料计算的相关系数r是一个随机变量。
9、( )在使用横截面数据进行经济计量分析时,要求指标统计的对象及其范围必须相同。
10、( )在经济计量研究中,有时引入滞后内生变量作为解释变量,作为解释变量的滞后内生变量是非随机变量。
三、单项选择题(10%,每题2分。)
1、设线性回归模型为,下列表明变量之间具有完全多重共线性的是____
各式中的v均为随机误差项
设,则对原模型变换的正确形式为____
下列哪种方法不是检验异方差的方法( )
A. 戈德菲尔特—匡特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验
,要使普通最小二乘估计具备线性特性,则模型必须满足:( )
A.E(ui)=0; B.Var(ui)=σ2(常数); C.Cov(ui,uj)=0; D.Xi为非随机变量,与ui不相关。
5、用一组有30个观测值的样本估计模型后,在0.05的显著性水平下对β2的显著性作t-检验,则β2显著地不等于零的条件是统计量t大于等于( )
A.t0.05(30); B.t0.025(28); C.t0.025(27); D.F0.025(1,28)。
四、简答或名词解释题(20%,共4题每题5分)
1、调整的可决系数
2、多重共线性
3、按泰勒定理,通过增加某个特定解释变量的高次幂项来提高模型的拟合优度,也能够达到用多元回归模型时的同等的解释能力,试评价两种建模思想的计量经济学差异?
4、对于同一个检验异方差的原假设,用white检验和ARCH检验如果结论完全相反,你认为在建模过程中应当如何处理该问题?
五、计算题(20%,第1题10分,第2题10分)
1、根据1978-1997年财政收入Y和国内生产总值X的数据资料的处理数据(单位:千亿元),试计算并回答下列问题:(1)建立财政收入Y和国内生产总值X的简单线性回归方程,用OLS法进行回归分析;(2)解释斜率系数的经济含义;(3)对所建立的方程进行显著性检验;(4)计算可决系数。
(,,,, )
2、在研究生产中劳动附加值所占份额的变动时,根据美国1949—1964年数据,对初级金属工业得到如下结果:
其中,yt为劳动份额,t为时间。
①模型A和模型B哪个存在自相关?取显著性水平(=0.05。
②如果在模型A中存在序列自相关,而模型B却不存在,则前者存在序列相关的原因何在?
③这个例子告诫我们在序列相关的检验中,DW统计量有哪些优点?
,这
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