《计量经济学》第二版 庞皓 试卷2.docVIP

2009第一学期《计量经济学》试卷 题号 一 二 三 四 五 六 总分 得分 签名 一、填空题（20%，每空1分） 1、计量经济学是以　　　　　　　　为指导，以　　　　　　　为依据，以　　　　　　　　　为方法，以计算机专用软件为手段，研究经济关系和经济活动的 规律及其应用，并以建立和应用经济数学模型为核心的一门经济学学科。 2、对于计量经济模型的检验的内容，一般分为四种形式的检验：　　　　　　　　、　　　　　　　　、 　　　　　　　　和　　　　　　　　。 3、在计量经济学中线性模型的“线性”有两种解释：一是模型就　　　　　而言是线性的，二是模型就 　　　　　　而言是线性的。在计量经济学中，从回归理论的发展和参数的估计方法考虑，通常是就 　　　　　　而言来判断是否线性回归模型。 4、简单线性回归模型的五条基本假定是：（1）　　　　　　　；（2）　　　　　　　　； （3）　　　　　　　　　　；（4）　　　　　　　　　　；（5）　　　　　　　　　　。 5、根据高斯－马尔可夫定理，最小二乘估计具有四个性质：（1） 、 （2） 、（3） 、（4） 。 二、判断题（10%，每题1分，请将×或√写在表格中，否则该题不得分。） 1、（ ）经典线性回归模型的零均值假设是指。 2、（ ）对经济计量模型进行的各种检验中，经济准则检验是第一位的，如果经济准则检验无效，则只能放弃模型。 3、（ ）如果可决系数r2等于0.8，说明在总变差中有80％是可以由所拟合的回归直线作出解释的。 4、（ ）当估计标准误差s＝0时，说明被解释变量的观测值Yi与回归估计值?i完全一致。 5、（ ）若X与Y为函数关系，则相关系数| r|＝1。 6、（ ）对于单个回归系数进行t－检验，目的在于检验参数的估计量是否等于参数真值。 7、（ ）描述产品平均成本（Y）依存产品产量（X）而变动的关系，适宜配合倒数变换模型。 8、（ ）依据样本资料计算的相关系数r是一个随机变量。 9、（ ）在使用横截面数据进行经济计量分析时，要求指标统计的对象及其范围必须相同。 10、（ ）在经济计量研究中，有时引入滞后内生变量作为解释变量，作为解释变量的滞后内生变量是非随机变量。 三、单项选择题（10%，每题2分。） 1、设线性回归模型为，下列表明变量之间具有完全多重共线性的是＿＿＿＿ 各式中的v均为随机误差项 设，则对原模型变换的正确形式为＿＿＿＿ 下列哪种方法不是检验异方差的方法( ) A. 戈德菲尔特—匡特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验 ，要使普通最小二乘估计具备线性特性，则模型必须满足：（ ） A．E(ui)=0； B．Var(ui)=σ2(常数)； C．Cov(ui，uj)=0； D．Xi为非随机变量，与ui不相关。 5、用一组有30个观测值的样本估计模型后，在0.05的显著性水平下对β2的显著性作t－检验，则β2显著地不等于零的条件是统计量t大于等于（ ） A．t0.05(30)； B．t0.025(28)； C．t0.025(27)； D．F0.025(1，28)。 四、简答或名词解释题（20%，共4题每题5分） 1、调整的可决系数 2、多重共线性 3、按泰勒定理，通过增加某个特定解释变量的高次幂项来提高模型的拟合优度，也能够达到用多元回归模型时的同等的解释能力，试评价两种建模思想的计量经济学差异？ 4、对于同一个检验异方差的原假设，用white检验和ARCH检验如果结论完全相反，你认为在建模过程中应当如何处理该问题？ 五、计算题（20%，第1题10分，第2题10分） 1、根据1978－1997年财政收入Y和国内生产总值X的数据资料的处理数据（单位：千亿元），试计算并回答下列问题：（1）建立财政收入Y和国内生产总值X的简单线性回归方程，用OLS法进行回归分析；（2）解释斜率系数的经济含义；（3）对所建立的方程进行显著性检验；（4）计算可决系数。 （，，，， ) 2、在研究生产中劳动附加值所占份额的变动时，根据美国1949—1964年数据，对初级金属工业得到如下结果： 其中，yt为劳动份额，t为时间。 ①模型A和模型B哪个存在自相关？取显著性水平(=0.05。 ②如果在模型A中存在序列自相关，而模型B却不存在，则前者存在序列相关的原因何在？ ③这个例子告诫我们在序列相关的检验中，DW统计量有哪些优点？ ，这