线性规划(LP)精选.pdfVIP

16.323 讲课 16 线性规划（LP ） 二次规划（QP ） 混合整数线性规划（MILP ） Bertsimas ，D. ，和 Tsitsiklis，J.N. ，线性优化导论，雅典娜科学出版社，1997。 Floudas ，C.A.，非线性和混合整数优化：基础和应用，牛津大学出版社，1995。 很好的在线资源位于： http://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/or/contents.html 笔记由 Yoshiaki Kuwata 准备 2006 年春季 16.323 16-1 线性规划（LP ） 流行的数值优化：线性规划 - 应用范围很宽（调度问题，数据拟合，通信网络，路径规划，等等） 1 - 很多求解器可以用（“linprog ”（MATLAB ），GLPK （GNU ） ，CPLEX， 等等） - 求解快速：有数百决策变量和约束的问题不用 1 秒。 - 可以求解巨大问题，有几十万变量和约束的问题2 约束：都是线性（代价，决策变量和约束） T min c x Ax ≤b, x 受约束于 A x b , eq eq x ∈Rn n 约束集构成R 上的多面角区域。 - n 维多面体中的x ，称作可行解 - 代价向量c 给出梯度信息 - 最优解在多面体的顶点上 1 /topics/problems/nlores.html 2 http://www.maths.ed.ac.uk/or41/talks_v26t/SP.htm 讨论了一个有 1250 万个约束和 2500 万变量的问题求 解 2006 年 5 月 9 日 2006 年春季 16.323 16-2 * 图 1：线性规划中的可行区域（n 2 ）。虚线显示的是代价的等高线。最优点x 用•做了 记号。 LP 一些特征 - 敏感度分析：一旦得到了优化解，可以有效地获得扰动问题的解 - 网络流量问题的整数公式 2006 年 5 月 9 日 2006 年春季 16.323 16-3 例子：生产规划 3 问题叙述 - 可以生产三种不同的计算机系统 - 最大化收入 - 由于调试容量，CPU 的供给最多提供7,000 单元 - 磁盘驱动的供给范围为 3,000 到 7,000 单元 - 存储器板的供给范围为 8,000 到 16,000 单元 - 按照市场部门，每个系统的最大需求量是 GP-1 为 1,80