长盛生态环境主题第一季季度报告.doc

长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告 2016年3月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2016年4月22日 基金主代码 000598 交易代码 000598 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年9月10日284,532,655.56份50%*中证环保产业指数收益率+50%*中证综合债指数收益率风险收益特征主要财务指标 报告期（ 2016年1月1日2016年3月31日1.本期已实现收益 -45,807,033.43 2.本期利润 -74,129,873.913.加权平均基金份额本期利润 -0.24554.期末基金资产净值 396,972,448.815.期末基金份额净值1.395 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2016年3月31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月-14.52% 2.17% -9.07% 1.64% -5.45% 0.53% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按照基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二部分二、投资范围、四、投资限制的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。基金经理（或基金经理小组）简介 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘旭明本基金基金经理，长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2014年9月11日- 14年 男，1977年5月出生，中国国籍。清华大学管理学硕士。曾任中信证券研究部首席分析师、国信证券经济研究所首席分析师。2013年7月加入长盛基金管理有限公司，现任研究部总监，现任长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金（本基金）基金经理，长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 异常交易行为的专项说明 报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 170,074,629.55 42.25 其中：股票 170,074,629.55 42.25 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 232,086,796.10 57.66 8 其他资产 342,801.23 0.09 9 合计 402,504,226.88 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 94,734,986.32 23.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 28,427,313.07 7.16 E 建筑业 36,234.48 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,731,975.40 3.96 J 金融业 - - K 房地产业 - -