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股指期货套利交易策略研究
093025664张勇 股指期货套利交易策略研究
目 录
摘要……………………………………………………………………………………………………………………．1
ABSTRACT…………………………………………………………………………………………………………．．2
引言………………………………………………………………………………………．4
1我国股指期货交易策略及运行概况……………………………………………………5
1．1股指期货简介及其主要交易策略…………………………………………………．5
1．1．1股指期货合约简介……………………………………………………………一5
1．1．2股指期货的主要功能…………………………………………………………．．5
1．1．3股指期货交易的主要策略……………………………………………………一6
1．2我国股指期货套利交易的理论探讨………………………………………………．7
1．2．1股指期货套利交易的类型……………………………………………………一7
1．2．2影响股指期货套利交易的因素分析…………………………………………．．8
1．2．3股指期货套利交易的机会、利润及交易时点分析…………………………．．9
1．2．4程序化交易与股指期货套利交易……………………………………………10
1．3境外股指期货期现套利的实践分析………………………………………………10
1．3．1台湾加权股价指数期货简介…………………………………………………10
1．3．2台指期货套利机会阶段分析…………………………………………………11
2国内股指期货期现套利交易策略……………………………………………………．13
3
2．1期现套利原理………………………………………………………………………1
2．2现货组合构建………………………………………………………………………14
2．2．1全样本复制……………………………………………………………………14
2．2．2应用ETF基金组合进行模拟…………………………………………………14
2．3无套利区间理论模型………………………………………………………………16
2．4期现套利风险及细节………………………………………………………………17
2．4．1期现套利风险…………………………………………………………………17
2．4．2期现套利的一些细节…………………………………………………………18
2．5回顾及实证分析……………………………………………………………………19
3股指期货与封闭式基金的套利………………………………………………………．23
3．1封闭式基金…………………………………………………………………………23
3．2封闭式基金与股指期货套利理论和贝塔值的推导过程…………………………24
3．3封基套利的细节……………………………………………………………………26
3．4封基套利的风险……………………………………………………………………31
3．5封基套利的实际操作和流程………………………………………………………32
4国内股指期货跨期套利交易策略……………………………………………………．34
万方数据
093025664张勇 股指期货套利交易策略研究
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