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股指期货套利交易策略研究
093025664张勇 股指期货套利交易策略研究
目 录
摘要…………………………………………………………………………………………………………………….1
ABSTRACT…………………………………………………………………………………………………………..2
引言……………………………………………………………………………………….4
1我国股指期货交易策略及运行概况……………………………………………………5
1.1股指期货简介及其主要交易策略………………………………………………….5
1.1.1股指期货合约简介……………………………………………………………一5
1.1.2股指期货的主要功能…………………………………………………………..5
1.1.3股指期货交易的主要策略……………………………………………………一6
1.2我国股指期货套利交易的理论探讨……………………………………………….7
1.2.1股指期货套利交易的类型……………………………………………………一7
1.2.2影响股指期货套利交易的因素分析…………………………………………..8
1.2.3股指期货套利交易的机会、利润及交易时点分析…………………………..9
1.2.4程序化交易与股指期货套利交易……………………………………………10
1.3境外股指期货期现套利的实践分析………………………………………………10
1.3.1台湾加权股价指数期货简介…………………………………………………10
1.3.2台指期货套利机会阶段分析…………………………………………………11
2国内股指期货期现套利交易策略…………………………………………………….13
3
2.1期现套利原理………………………………………………………………………1
2.2现货组合构建………………………………………………………………………14
2.2.1全样本复制……………………………………………………………………14
2.2.2应用ETF基金组合进行模拟…………………………………………………14
2.3无套利区间理论模型………………………………………………………………16
2.4期现套利风险及细节………………………………………………………………17
2.4.1期现套利风险…………………………………………………………………17
2.4.2期现套利的一些细节…………………………………………………………18
2.5回顾及实证分析……………………………………………………………………19
3股指期货与封闭式基金的套利……………………………………………………….23
3.1封闭式基金…………………………………………………………………………23
3.2封闭式基金与股指期货套利理论和贝塔值的推导过程…………………………24
3.3封基套利的细节……………………………………………………………………26
3.4封基套利的风险……………………………………………………………………31
3.5封基套利的实际操作和流程………………………………………………………32
4国内股指期货跨期套利交易策略…………………………………………………….34
万方数据
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